Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 5,20 % -3,10 % -20,01 % -9,41 % -18,04 % 3,41 % -6,60 % - -
Categoria 0,44 % 4,14 % -2,56 % -3,28 % 6,97 % 1,67 % 19,95 % 58,12 % 146,60 % 100,46 %
Delta -0,63 % 1,06 % -0,54 % -16,73 % -16,38 % -19,71 % -16,54 % -64,72 % - -
Benchmark* 0,48 % 4,90 % -5,23 % -7,81 % 2,63 % -3,44 % 17,50 % 41,59 % 129,49 % 102,27 %
Delta -0,67 % 0,30 % 2,13 % -12,20 % -12,05 % -14,60 % -14,09 % -48,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,24 % 28,29 % -49,24 % - - - - -
Categoria 31,64 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta -0,41 % 7,28 % -39,24 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -3,49 % 16,17 % -44,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,27 % -4,03 % -
Categoria 21,94 % 15,81 % 21,92 %
Delta -22,21 % -19,84 % -
Benchmark* 21,55 % 13,48 % 20,94 %
Delta -21,82 % -17,51 % -
Rischio
Volatilità 23,07 % 26,63 % -
Volatilità Categoria 12,22 % 14,78 % 18,63 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 15,42 % 18,57 %
Max drawdown -22,24 % -42,78 % -
Tempo di recupero - 951 j -
DSR 16,06 % 19,33 % -
Sortino -0,23 -0,34 -
VAR 95 -5,16 % -6,66 % -
VAR 99 -8,70 % -8,70 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,25 -
TEV 12,85 % 18,65 % -
Information ratio (IR) -1,70 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,98 1,10 -
Down Capture Ratio 1,56 1,53 -
Indice Omega 1,00 0,96 -
Reattività
Beta 1,35 1,26 -
73,88 53,21 -
Beta bull 1,56 1,44 -
Beta bear 1,29 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,07 -
Kurtosis 1,69 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR