Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % -1,50 % 2,20 % 5,19 % 3,18 % 3,64 % 8,07 % 35,12 % - -
Categoria 1,00 % -1,18 % 1,93 % 5,46 % 4,53 % 5,14 % 9,59 % 33,84 % 48,48 % 67,02 %
Delta 0,38 % -0,31 % 0,26 % -0,27 % -1,35 % -1,50 % -1,52 % 1,29 % - -
Benchmark* 1,38 % -1,50 % 2,21 % 5,22 % 3,22 % 3,70 % 8,14 % 35,58 % 52,50 % 73,77 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,04 % -0,06 % -0,07 % -0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,13 % 15,94 % - - - - - -
Categoria 14,02 % 14,57 % -12,65 % 9,60 % 6,33 % 21,60 % -11,74 % 12,13 %
Delta 1,11 % 1,37 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,07 % -0,20 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,34 % 10,03 % -
Categoria 7,34 % 9,42 % 8,46 %
Delta 0,00 % 0,62 % -
Benchmark* 7,41 % 10,16 % 9,19 %
Delta -0,07 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 16,86 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 14,88 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 19,06 % 16,91 % 16,26 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero 251 j 251 j -
DSR 13,59 % 11,39 % -
Sortino 0,34 0,62 -
VAR 95 -3,81 % -3,24 % -
VAR 99 -9,53 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,42 -
TEV 1,47 % 0,94 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,13 1,21 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
99,40 99,69 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,25 -
Kurtosis 2,57 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR