Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % -0,03 % 1,91 % 5,89 % 3,81 % -2,69 % 11,46 % 41,40 % - -
Categoria 1,12 % 0,15 % 2,32 % 6,16 % 4,36 % -1,41 % 10,44 % 37,33 % 78,43 % 152,38 %
Delta -0,08 % -0,18 % -0,41 % -0,27 % -0,55 % -1,28 % 1,02 % 4,07 % - -
Benchmark* 1,43 % 0,24 % 2,53 % 7,56 % 5,75 % -0,68 % 13,42 % 47,27 % 101,35 % 195,36 %
Delta -0,39 % -0,27 % -0,62 % -1,67 % -1,94 % -2,01 % -1,96 % -5,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,81 % 21,85 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 3,17 % 2,94 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,70 % -0,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % 11,68 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 0,11 % 1,00 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta -2,42 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 19,73 % 16,15 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -22,71 % -22,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % 11,85 % -
Sortino 0,35 0,74 -
VAR 95 -4,58 % -3,57 % -
VAR 99 -10,31 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,54 -
TEV 3,79 % 3,94 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,92 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 1,02 -
Indice Omega 1,16 1,26 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
96,51 94,05 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,96 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,92 -
Kurtosis 4,05 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR