Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,08 % 0,74 % 5,81 % 4,96 % 5,92 % 12,35 % 13,44 % - -
Categoria 0,20 % 0,07 % 0,72 % 5,29 % 5,55 % 5,62 % 12,49 % 18,52 % 28,16 % 36,04 %
Delta -0,41 % -0,15 % 0,02 % 0,52 % -0,59 % 0,30 % -0,15 % -5,08 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,29 % 0,08 % 5,28 % 4,87 % 6,45 % 13,81 % 19,72 % 31,62 % 44,21 %
Delta -0,37 % -0,37 % 0,66 % 0,54 % 0,09 % -0,53 % -1,46 % -6,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 3,36 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 0,27 % -2,74 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,92 % -2,65 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % 3,50 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta -0,56 % -1,67 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -1,49 % -1,79 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,50 % -17,50 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 11,07 % 10,28 % -
Sortino 0,63 0,05 -
VAR 95 -3,97 % -3,53 % -
VAR 99 -6,57 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,04 -
TEV 4,73 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
90,96 90,24 -
Beta bull 0,96 0,93 -
Beta bear 0,89 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,27 -
Kurtosis 0,93 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR