Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % -3,17 % 0,21 % 29,47 % 3,00 % 8,44 % 56,65 % 75,54 % - -
Categoria -0,14 % -1,44 % 0,68 % 6,30 % -3,56 % -0,45 % 10,73 % 20,93 % 51,80 % 81,62 %
Delta 1,75 % -1,74 % -0,47 % 23,17 % 6,56 % 8,89 % 45,93 % 54,61 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,71 % 1,78 % 8,74 % -3,70 % -0,30 % 15,46 % 37,31 % 90,84 % 142,54 %
Delta 1,38 % -2,47 % -1,57 % 20,73 % 6,70 % 8,75 % 41,19 % 38,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,07 % 63,51 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta 35,47 % 49,33 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,85 % 44,03 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,81 % 24,10 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 37,60 % 16,86 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 34,34 % 12,64 % -
Rischio
Volatilità 37,99 % 34,92 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -37,81 % -39,17 % -
Tempo di recupero 173 j 490 j -
DSR 22,64 % 22,03 % -
Sortino 1,81 0,96 -
VAR 95 -8,02 % -6,97 % -
VAR 99 -10,35 % -10,35 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,61 -
TEV 25,67 % 28,17 % -
Information ratio (IR) 1,34 0,45 -
Up Capture Ratio 2,18 1,72 -
Down Capture Ratio 1,65 1,44 -
Indice Omega 1,50 1,28 -
Reattività
Beta 1,71 1,59 -
65,72 40,48 -
Beta bull 2,55 1,96 -
Beta bear 1,03 1,37 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,25 -
Kurtosis 0,69 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR