Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 1,61 % 6,03 % 9,32 % 8,17 % 6,25 % 52,99 % 114,42 % - -
Categoria 0,34 % 1,19 % 0,90 % 3,98 % -3,33 % -1,24 % 4,68 % 27,09 % 52,05 % 75,40 %
Delta -1,14 % 0,42 % 5,14 % 5,35 % 11,50 % 7,49 % 48,32 % 87,33 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta -1,21 % 0,77 % 5,64 % 4,91 % 12,30 % 8,91 % 44,99 % 69,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Delta 52,78 % 11,20 % -22,28 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,36 % 24,84 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Delta 50,44 % 18,10 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 46,53 % 13,78 % -
Rischio
Volatilità 24,39 % 22,94 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,45 % -23,58 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 14,66 % 14,91 % -
Sortino 3,56 1,48 -
VAR 95 -5,83 % -5,02 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 0,96 -
TEV 13,10 % 14,03 % -
Information ratio (IR) 3,55 0,98 -
Up Capture Ratio 1,63 1,42 -
Down Capture Ratio 0,86 1,19 -
Indice Omega 2,02 1,42 -
Reattività
Beta 1,14 1,23 -
72,30 64,77 -
Beta bull 1,40 1,36 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,10 -
Kurtosis 2,08 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR