Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,12 % -2,42 % -11,40 % -13,43 % -20,75 % -2,50 % -3,80 % 122,76 % 48,89 % -
Categoria -0,61 % -0,50 % 0,30 % 2,27 % 7,46 % 12,11 % 12,63 % 50,92 % 36,21 % 105,08 %
Delta -2,51 % -1,92 % -11,70 % -15,70 % -28,21 % -14,61 % -16,43 % 71,84 % 12,69 % -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta -2,21 % -1,68 % -12,23 % -17,77 % -32,16 % -19,55 % -22,33 % 50,16 % -24,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 16,76 % 52,80 % 11,18 % -22,06 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,48 % 32,63 % 10,28 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -7,98 % 19,15 % 3,26 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -12,68 % 14,00 % -2,05 %
Rischio
Volatilità 33,20 % 25,54 % 25,98 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -31,93 % -31,93 % -48,63 %
Tempo di recupero - - 1086 j
DSR 22,49 % 16,34 % 17,53 %
Sortino 0,20 1,82 0,47
VAR 95 -7,33 % -5,83 % -5,90 %
VAR 99 -12,34 % -9,16 % -7,80 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 1,17 0,31
TEV 27,17 % 18,60 % 18,43 %
Information ratio (IR) -0,47 0,75 -0,11
Up Capture Ratio 1,64 1,54 1,38
Down Capture Ratio 2,30 1,36 1,49
Indice Omega 1,16 1,56 1,18
Reattività
Beta 2,21 1,40 1,38
R² 47,19 51,24 53,68
Beta bull 2,61 1,78 1,58
Beta bear 3,16 1,03 1,05
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,14 -0,01
Kurtosis 0,39 1,72 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR