Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,45 % -3,66 % -10,64 % 12,49 % -6,41 % 48,18 % 59,45 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,53 % -1,25 % 0,09 % -0,49 % 19,16 % 2,14 % 47,87 % 48,64 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,53 % -3,59 % 0,99 % 0,75 % 18,85 % 3,64 % 44,08 % 36,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 52,75 % 11,25 % -22,27 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,65 % 13,76 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 46,59 % 9,73 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 41,65 % 5,24 % -
Rischio
Volatilità 22,60 % 23,49 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,49 % -32,34 % -
Tempo di recupero 33 j 792 j -
DSR 12,56 % 15,53 % -
Sortino 3,60 0,72 -
VAR 95 -4,82 % -5,27 % -
VAR 99 -7,13 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,48 -
TEV 13,60 % 15,22 % -
Information ratio (IR) 3,06 0,34 -
Up Capture Ratio 1,79 1,43 -
Down Capture Ratio 0,89 1,34 -
Indice Omega 1,99 1,22 -
Reattività
Beta 1,44 1,37 -
70,27 62,66 -
Beta bull 1,92 1,58 -
Beta bear 1,25 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,08 -
Kurtosis 1,95 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR