Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 3,66 % 3,93 % 5,10 % -6,73 % 13,22 % 35,21 % 22,82 % - -
Categoria -0,31 % 2,37 % 3,87 % 7,09 % 0,66 % 8,19 % 29,11 % -5,91 % -10,98 % 21,83 %
Delta 0,11 % 1,29 % 0,06 % -1,99 % -7,39 % 5,03 % 6,10 % 28,73 % - -
Benchmark* -0,04 % 2,20 % 3,11 % 5,87 % -0,67 % 13,88 % 36,88 % 15,95 % -5,49 % 22,06 %
Delta -0,16 % 1,46 % 0,82 % -0,77 % -6,07 % -0,66 % -1,67 % 6,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % -14,16 % -9,66 % -44,65 % - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 4,02 % 4,04 % 10,25 % -39,29 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,27 % 0,12 % 7,44 % -29,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,95 % 5,26 % -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta 6,49 % 8,34 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -4,47 % 1,12 % -
Rischio
Volatilità 40,85 % 38,55 % -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -23,58 % -37,72 % -
Tempo di recupero - 760 j -
DSR 22,02 % 23,12 % -
Sortino 1,23 0,10 -
VAR 95 -7,76 % -7,27 % -
VAR 99 -11,81 % -11,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,06 -
TEV 13,94 % 17,77 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,06 -
Up Capture Ratio 1,25 1,29 -
Down Capture Ratio 1,42 1,26 -
Indice Omega 1,40 1,11 -
Reattività
Beta 1,33 1,30 -
94,18 83,26 -
Beta bull 1,40 1,40 -
Beta bear 1,17 1,20 -
Asimmetria
Skewness 1,47 1,15 -
Kurtosis 5,43 4,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR