Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 3,64 % -2,49 % -7,12 % 3,74 % 8,07 % 16,58 % 4,89 % - -
Categoria 0,55 % 1,54 % -1,32 % -4,05 % -0,41 % 0,72 % 11,55 % -13,59 % -7,31 % 13,52 %
Delta -0,43 % 2,10 % -1,17 % -3,06 % 4,15 % 7,35 % 5,03 % 18,49 % - -
Benchmark* 0,89 % 2,67 % -0,68 % -3,68 % 7,81 % 8,00 % 23,84 % 4,22 % -1,10 % 20,11 %
Delta -0,78 % 0,97 % -1,81 % -3,44 % -4,07 % 0,07 % -7,25 % 0,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % -14,16 % -9,66 % -44,65 % - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 4,15 % 4,08 % 10,37 % -39,46 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,27 % 0,12 % 7,44 % -29,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,84 % 3,80 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 4,06 % 7,90 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -7,28 % 1,75 % -
Rischio
Volatilità 41,48 % 39,57 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -23,58 % -42,07 % -
Tempo di recupero - 818 j -
DSR 23,41 % 23,83 % -
Sortino 0,46 0,04 -
VAR 95 -7,76 % -7,76 % -
VAR 99 -11,81 % -11,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,03 -
TEV 14,08 % 18,05 % -
Information ratio (IR) -0,52 0,10 -
Up Capture Ratio 1,28 1,29 -
Down Capture Ratio 1,43 1,24 -
Indice Omega 1,20 1,09 -
Reattività
Beta 1,34 1,31 -
94,47 83,87 -
Beta bull 1,39 1,42 -
Beta bear 1,17 1,23 -
Asimmetria
Skewness 1,48 1,10 -
Kurtosis 5,27 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR