Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 2,37 % -8,39 % -4,66 % -0,70 % 1,06 % 12,28 % 9,10 % - -
Categoria 0,09 % 0,64 % -4,83 % -4,68 % -3,11 % -4,74 % 5,45 % -13,83 % -10,88 % 11,98 %
Delta 0,35 % 1,74 % -3,56 % 0,01 % 2,41 % 5,79 % 6,83 % 22,93 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,85 % -5,74 % -0,50 % 3,37 % 0,56 % 18,83 % 2,63 % -6,12 % 17,93 %
Delta 0,46 % 1,52 % -2,66 % -4,17 % -4,07 % 0,50 % -6,56 % 6,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % -14,16 % -9,66 % -44,65 % - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 4,11 % 4,10 % 10,38 % -39,32 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,27 % 0,12 % 7,44 % -29,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,58 % 8,88 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta 16,67 % 11,62 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -2,81 % 4,44 % -
Rischio
Volatilità 41,50 % 40,64 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -24,14 % -42,07 % -
Tempo di recupero 130 j 818 j -
DSR 20,30 % 23,75 % -
Sortino 1,68 0,27 -
VAR 95 -6,97 % -8,32 % -
VAR 99 -9,50 % -11,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,16 -
TEV 15,01 % 18,82 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,24 -
Up Capture Ratio 1,29 1,32 -
Down Capture Ratio 1,47 1,25 -
Indice Omega 1,47 1,15 -
Reattività
Beta 1,38 1,34 -
94,17 84,06 -
Beta bull 1,42 1,46 -
Beta bear 1,28 1,29 -
Asimmetria
Skewness 1,67 1,14 -
Kurtosis 4,77 3,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR