Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % 2,59 % 6,63 % 12,20 % 11,20 % 10,76 % 31,72 % 11,61 % - -
Categoria 0,27 % 2,20 % 5,90 % 11,21 % 7,11 % 5,36 % 24,47 % -10,77 % -10,99 % 18,29 %
Delta -1,06 % 0,39 % 0,74 % 0,99 % 4,09 % 5,40 % 7,25 % 22,37 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta -0,95 % -1,12 % -0,11 % -0,60 % -4,17 % -1,72 % -4,20 % 2,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % -14,16 % -9,66 % -44,65 % - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,94 % 4,04 % 10,31 % -39,27 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,27 % 0,12 % 7,44 % -29,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,72 % -0,36 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 5,81 % 6,35 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,64 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 41,24 % 38,86 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -23,58 % -42,07 % -
Tempo di recupero - 818 j -
DSR 22,98 % 23,79 % -
Sortino 0,69 -0,13 -
VAR 95 -7,76 % -7,76 % -
VAR 99 -11,81 % -11,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,08 -
TEV 13,86 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,03 -
Up Capture Ratio 1,28 1,30 -
Down Capture Ratio 1,39 1,25 -
Indice Omega 1,26 1,05 -
Reattività
Beta 1,33 1,30 -
94,58 83,57 -
Beta bull 1,39 1,40 -
Beta bear 1,19 1,23 -
Asimmetria
Skewness 1,47 1,13 -
Kurtosis 5,35 3,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR