Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,07 % 0,28 % 1,05 % 2,06 % 2,80 % 5,44 % 15,03 % - -
Categoria -0,04 % -0,07 % 0,43 % 1,15 % 0,77 % 1,78 % 3,96 % 9,39 % 7,26 % 9,92 %
Delta 0,12 % 0,14 % -0,15 % -0,10 % 1,29 % 1,02 % 1,47 % 5,64 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,51 % 0,18 % 0,42 % 0,00 % 0,31 % 1,65 % -0,45 % -10,64 % -1,77 %
Delta 0,34 % 0,58 % 0,10 % 0,63 % 2,05 % 2,48 % 3,79 % 15,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 10,66 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 0,00 % 4,01 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 2,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 5,19 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta 1,18 % 1,95 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta 3,19 % 5,67 % -
Rischio
Volatilità 1,47 % 4,31 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -0,65 % -8,01 % -
Tempo di recupero 49 j 329 j -
DSR 0,94 % 3,13 % -
Sortino 2,58 0,74 -
VAR 95 -0,28 % -0,71 % -
VAR 99 -0,42 % -2,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,53 -
TEV 4,20 % 6,17 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,92 -
Up Capture Ratio 0,33 0,41 -
Down Capture Ratio -0,10 0,10 -
Indice Omega 1,83 1,26 -
Reattività
Beta 0,07 0,23 -
4,72 10,96 -
Beta bull -0,03 0,07 -
Beta bear 0,02 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -1,04 -
Kurtosis 0,30 6,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index