Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,47 % 1,71 % 2,40 % 1,17 % 7,46 % 13,68 % 31,03 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 1,19 % 2,74 % -4,21 % -0,09 % 9,24 % 20,66 % 51,32 % 84,15 %
Delta -0,22 % 1,12 % 0,52 % -0,34 % 5,38 % 7,55 % 4,44 % 10,37 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,52 % 2,17 % 3,93 % -4,45 % 0,05 % 13,62 % 36,66 % 90,55 % 144,85 %
Delta -0,09 % 0,95 % -0,46 % -1,53 % 5,63 % 7,41 % 0,06 % -5,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,56 % 14,10 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -5,05 % -0,07 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,66 % -5,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,78 % 9,41 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 1,56 % 2,17 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,69 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 14,58 % 12,39 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -16,28 % -16,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,17 % 9,04 % -
Sortino 0,44 0,72 -
VAR 95 -2,38 % -2,54 % -
VAR 99 -8,94 % -3,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,53 -
TEV 10,21 % 8,37 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,79 0,80 -
Down Capture Ratio 0,73 0,77 -
Indice Omega 1,24 1,23 -
Reattività
Beta 0,67 0,71 -
67,76 64,89 -
Beta bull 0,39 0,55 -
Beta bear 0,70 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,98 -
Kurtosis 6,77 4,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR