Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,66 % -0,42 % 2,96 % -5,72 % -3,97 % 3,84 % - - -
Categoria -0,21 % 0,21 % 0,75 % 1,88 % -0,72 % 0,84 % 3,91 % 13,52 % 24,24 % 23,74 %
Delta -0,52 % 0,44 % -1,17 % 1,09 % -5,00 % -4,80 % -0,07 % - - -
Benchmark* -0,63 % -0,23 % -1,02 % 0,22 % -5,40 % -4,14 % 3,25 % 18,69 % 32,57 % 54,65 %
Delta -0,11 % 0,88 % 0,60 % 2,74 % -0,32 % 0,17 % 0,60 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,73 % 13,99 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,62 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta 11,51 % 6,37 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 4,68 % 3,36 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % - -
Categoria 4,28 % 3,58 % 4,46 %
Delta 1,65 % - -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,07 % - -
Rischio
Volatilità 13,02 % - -
Volatilità Categoria 7,35 % 6,75 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -17,11 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,57 % - -
Sortino 0,29 - -
VAR 95 -3,25 % - -
VAR 99 -5,22 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 - -
TEV 6,48 % - -
Information ratio (IR) 0,01 - -
Up Capture Ratio 1,14 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
75,44 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,46 - -
Kurtosis 1,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market