Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,69 % 0,51 % 0,02 % 2,20 % 0,69 % -8,12 % -1,67 % - -
Categoria 0,02 % 0,47 % 0,64 % 0,63 % 2,30 % 0,47 % 1,22 % 10,13 % 3,04 % 9,86 %
Delta -0,01 % 0,21 % -0,13 % -0,61 % -0,09 % 0,21 % -9,34 % -11,80 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta 0,02 % 0,12 % -0,14 % 0,16 % 0,72 % 0,12 % -4,27 % -1,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,38 % 7,74 % 2,13 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -9,11 % 2,71 % -2,89 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,68 % 3,28 % 0,15 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,38 % 0,27 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -9,11 % -3,30 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -3,68 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 9,53 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,61 % -11,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,15 % 6,09 % -
Sortino -1,30 -0,46 -
VAR 95 -2,15 % -1,75 % -
VAR 99 -5,19 % -4,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,35 -
TEV 3,83 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,12 1,11 -
Down Capture Ratio 1,31 1,13 -
Indice Omega 0,64 0,88 -
Reattività
Beta 1,26 1,13 -
87,57 75,88 -
Beta bull 1,55 1,14 -
Beta bear 1,22 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,59 -
Kurtosis 4,99 4,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index