Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,38 % -0,06 % -0,89 % -5,32 % -8,57 % -4,06 % -8,69 % - -
Categoria 0,29 % 0,04 % 0,11 % 0,64 % 0,09 % -0,32 % 1,63 % 6,32 % 2,63 % 8,47 %
Delta 0,55 % 0,34 % -0,17 % -1,53 % -5,41 % -8,24 % -5,69 % -15,01 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta 0,46 % 0,17 % -0,04 % -0,69 % -2,49 % -3,92 % -1,54 % -3,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 2,13 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,71 % -2,88 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,28 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -3,10 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,24 % -5,04 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,00 % -1,10 % -
Rischio
Volatilità 9,82 % 8,20 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -11,61 % -13,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,13 % 6,41 % -
Sortino -0,74 -0,94 -
VAR 95 -2,15 % -1,79 % -
VAR 99 -5,19 % -4,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,74 -
TEV 4,02 % 4,51 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,08 1,02 -
Down Capture Ratio 1,11 1,07 -
Indice Omega 0,80 0,76 -
Reattività
Beta 1,22 1,06 -
86,13 69,94 -
Beta bull 1,62 1,08 -
Beta bear 1,29 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,54 -
Kurtosis 4,47 3,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index