Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,46 % -1,15 % -2,41 % -9,49 % -9,22 % -3,76 % -10,16 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta 0,50 % 0,37 % -1,10 % -3,45 % -8,51 % -8,14 % -5,92 % -15,81 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta 0,40 % 0,32 % -0,13 % -1,12 % -4,07 % -3,62 % -2,30 % -2,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 2,13 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 2,72 % -2,85 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,28 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,35 % -2,22 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -6,88 % -4,53 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -3,58 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 9,18 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,78 % -13,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,93 % 6,30 % -
Sortino -0,92 -0,80 -
VAR 95 -1,64 % -1,75 % -
VAR 99 -5,19 % -4,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,63 -
TEV 3,18 % 4,44 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 1,12 1,03 -
Indice Omega 0,73 0,79 -
Reattività
Beta 1,16 1,02 -
89,65 69,54 -
Beta bull 1,34 0,96 -
Beta bear 1,27 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,71 -
Kurtosis 5,38 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index