Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,08 % -0,87 % -9,65 % -6,99 % -9,77 % -5,14 % -36,35 % - -
Categoria -0,39 % -1,32 % -3,78 % -15,63 % -15,85 % -23,24 % -26,10 % -53,79 % -70,14 % -81,42 %
Delta 0,00 % 1,40 % 2,92 % 5,99 % 8,85 % 13,48 % 20,96 % 17,44 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,69 % -18,24 % - - - - - -
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 10,35 % 6,61 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -11,85 % -36,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,64 % -14,04 % -
Categoria -22,30 % -23,20 % -21,86 %
Delta 17,67 % 9,16 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -18,90 % -30,36 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 23,91 % 26,53 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -14,48 % -39,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,34 % 11,00 % -
Sortino -0,74 -1,53 -
VAR 95 -3,24 % -3,30 % -
VAR 99 -4,34 % -4,34 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -1,08 -
TEV 27,84 % 25,73 % -
Information ratio (IR) -0,68 -1,18 -
Up Capture Ratio -0,56 -0,58 -
Down Capture Ratio -0,70 -0,45 -
Indice Omega 0,86 0,66 -
Reattività
Beta -0,32 -0,42 -
7,92 16,53 -
Beta bull -0,31 -0,49 -
Beta bear 0,28 -0,11 -
Asimmetria
Skewness 2,47 1,51 -
Kurtosis 10,68 7,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR