Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,79 % 0,27 % 0,46 % -3,18 % -2,70 % 1,50 % - - -
Categoria 0,05 % 0,71 % 0,55 % 1,94 % 0,56 % 0,55 % 3,76 % 14,87 % 17,10 % 21,54 %
Delta 0,02 % 0,08 % -0,27 % -1,48 % -3,74 % -3,25 % -2,26 % - - -
Benchmark* -0,05 % 0,69 % -0,21 % 3,73 % 7,76 % 7,37 % 9,86 % 29,71 % 30,38 % 38,18 %
Delta 0,12 % 0,10 % 0,48 % -3,26 % -10,94 % -10,07 % -8,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 8,37 % - - - - - -
Categoria 7,40 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,66 % 13,10 % -6,29 % 5,92 %
Delta 5,49 % 0,68 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 6,84 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % - -
Categoria 3,76 % 4,73 % 3,21 %
Delta -2,26 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -8,36 % - -
Rischio
Volatilità 8,04 % - -
Volatilità Categoria 6,06 % 5,85 % 5,57 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -8,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,26 % - -
Sortino -0,23 - -
VAR 95 -1,89 % -1,16 % -
VAR 99 -4,10 % -2,96 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 - -
TEV 6,80 % - -
Information ratio (IR) -1,23 - -
Up Capture Ratio 0,59 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 0,94 1,21 -
Reattività
Beta 0,63 - -
42,73 - -
Beta bull 0,14 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -0,87 - -
Kurtosis 4,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU