Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,51 % 0,70 % 4,63 % 3,17 % 2,29 % 21,82 % 33,77 % - -
Categoria -0,33 % -0,18 % 1,56 % 5,21 % 3,26 % 2,44 % 18,97 % 33,21 % 88,19 % 95,96 %
Delta -0,03 % -0,33 % -0,86 % -0,57 % -0,09 % -0,14 % 2,86 % 0,57 % - -
Benchmark* -0,33 % -0,27 % 1,69 % 4,46 % 3,53 % 2,23 % 18,61 % 33,38 % 89,01 % 97,66 %
Delta -0,04 % -0,24 % -0,99 % 0,18 % -0,36 % 0,07 % 3,21 % 0,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,97 % 10,84 % - - - - - -
Categoria 19,21 % 10,54 % -7,39 % 35,55 % -1,98 % 29,01 % -13,08 % 2,01 %
Delta 1,76 % 0,30 % - - - - - -
Benchmark* 19,01 % 11,43 % -7,48 % 36,49 % -3,58 % 29,95 % -13,27 % 2,02 %
Delta 1,96 % -0,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Canada NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,89 % 7,20 % -
Categoria 16,02 % 6,68 % 14,05 %
Delta 3,87 % 0,52 % -
Benchmark* 15,08 % 6,47 % 14,26 %
Delta 4,81 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 15,51 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 15,22 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 16,02 % 15,95 % 15,45 %
Max drawdown -15,45 % -17,72 % -
Tempo di recupero - 631 j -
DSR 11,31 % 11,25 % -
Sortino 1,48 0,40 -
VAR 95 -3,54 % -3,54 % -
VAR 99 -6,58 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI Canada NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,29 -
TEV 3,70 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 1,30 0,15 -
Up Capture Ratio 1,03 0,91 -
Down Capture Ratio 0,92 0,88 -
Indice Omega 1,46 1,14 -
Reattività
Beta 0,97 0,93 -
94,71 91,05 -
Beta bull 1,08 0,96 -
Beta bear 0,90 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,51 -
Kurtosis 2,05 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Canada è MSCI Canada NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Canada NR