Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -1,05 % -3,19 % -6,08 % -11,35 % -8,94 % 3,57 % - - -
Categoria -1,43 % -0,35 % -1,99 % -5,28 % -2,84 % -0,69 % 10,72 % -14,81 % -9,04 % 13,51 %
Delta 0,39 % -0,70 % -1,20 % -0,80 % -8,51 % -8,24 % -7,15 % - - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 1,33 % -0,66 % -0,75 % -0,31 % -15,04 % -14,38 % -18,40 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,47 % -16,46 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 1,87 % 1,78 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -8,55 % -2,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % - -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -5,70 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -17,03 % - -
Rischio
Volatilità 23,65 % - -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -18,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,07 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -3,89 % - -
VAR 99 -5,38 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 16,72 % - -
Information ratio (IR) -1,02 - -
Up Capture Ratio 0,51 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
69,50 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 0,39 - -
Asimmetria
Skewness 2,73 - -
Kurtosis 12,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR