Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -2,70 % 0,71 % 8,61 % 7,70 % 10,81 % 10,21 % 66,50 % - -
Categoria -0,82 % -1,98 % 0,71 % 8,68 % 7,76 % 9,83 % 7,57 % 41,54 % 53,35 % 52,18 %
Delta -0,22 % -0,72 % -0,01 % -0,07 % -0,06 % 0,97 % 2,63 % 24,96 % - -
Benchmark* -0,52 % -2,45 % 0,88 % 8,73 % 9,95 % 13,07 % 12,31 % 56,01 % 70,17 % 71,31 %
Delta -0,52 % -0,25 % -0,17 % -0,13 % -2,25 % -2,27 % -2,11 % 10,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 22,83 % - - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 5,41 % 6,84 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,40 % 4,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,52 % 18,82 % -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 2,04 % 6,14 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -2,74 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 17,38 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -16,40 % -16,40 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 12,94 % 10,47 % -
Sortino 0,66 1,53 -
VAR 95 -4,44 % -3,63 % -
VAR 99 -8,49 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,01 -
TEV 3,94 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -0,70 0,63 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,44 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
94,96 93,68 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,41 -
Kurtosis 2,30 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR