Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,92 % 1,78 % 0,42 % 0,68 % 13,78 % 15,53 % 57,21 % - -
Categoria -0,05 % 1,44 % 1,27 % 0,86 % 2,01 % 12,20 % 12,53 % 34,85 % 58,86 % 58,71 %
Delta -0,21 % 0,49 % 0,50 % -0,44 % -1,33 % 1,58 % 3,01 % 22,36 % - -
Benchmark* -0,46 % 1,78 % 1,71 % 1,92 % 3,97 % 16,59 % 18,25 % 49,99 % 78,32 % 80,68 %
Delta 0,20 % 0,14 % 0,06 % -1,50 % -3,30 % -2,82 % -2,71 % 7,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 22,83 % - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,14 % -13,69 % 21,61 % -0,26 % 24,00 % -14,06 % 11,58 %
Delta 5,33 % 6,69 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,40 % 4,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,36 % 16,18 % -
Categoria 9,33 % 10,33 % 10,02 %
Delta 3,03 % 5,85 % -
Benchmark* 14,77 % 14,13 % 12,71 %
Delta -2,42 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 16,78 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 14,33 % 13,61 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 15,86 % 14,85 % 16,56 %
Max drawdown -16,40 % -16,40 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 12,22 % 10,47 % -
Sortino 0,78 1,27 -
VAR 95 -4,44 % -3,63 % -
VAR 99 -8,49 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,85 -
TEV 3,90 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,52 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,37 -
Reattività
Beta 1,03 1,02 -
94,67 93,59 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,40 -
Kurtosis 2,86 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR