Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,64 % 2,65 % 4,32 % -5,18 % -2,47 % 9,50 % 31,62 % - -
Categoria 0,01 % 0,76 % 1,93 % 3,52 % -5,31 % -2,45 % 8,41 % 26,95 % 79,19 % 151,86 %
Delta 0,39 % -0,12 % 0,72 % 0,80 % 0,13 % -0,01 % 1,09 % 4,67 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,73 % 2,25 % 4,58 % -5,09 % -1,78 % 10,89 % 35,86 % 102,42 % 194,54 %
Delta 0,27 % -0,09 % 0,40 % -0,26 % -0,10 % -0,69 % -1,39 % -4,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,62 % 19,83 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,69 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,95 % 0,91 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,88 % -2,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % 11,26 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 0,89 % 1,26 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -1,57 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 20,21 % 15,96 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -22,39 % -22,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,40 % 11,88 % -
Sortino 0,38 0,70 -
VAR 95 -4,66 % -3,79 % -
VAR 99 -10,42 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,52 -
TEV 2,96 % 3,17 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,16 1,23 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
97,94 96,09 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,98 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -1,00 -
Kurtosis 3,79 3,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR