Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,02 % 0,26 % 0,84 % 2,05 % 2,12 % 4,41 % 9,49 % - -
Categoria -0,20 % 0,10 % 0,38 % 1,07 % 2,07 % 1,84 % 4,50 % 9,52 % 1,74 % 4,55 %
Delta 0,12 % -0,08 % -0,12 % -0,23 % -0,02 % 0,27 % -0,10 % -0,03 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,05 % 0,39 % 0,98 % 2,50 % 2,25 % 5,29 % 9,62 % 1,18 % 7,20 %
Delta 0,25 % -0,02 % -0,13 % -0,14 % -0,45 % -0,13 % -0,88 % -0,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,35 % 4,48 % - - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta 0,03 % -2,64 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,31 % -3,54 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 3,29 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta -0,43 % -0,54 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -1,33 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 0,74 % 1,20 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -0,24 % -2,87 % -
Tempo di recupero 22 j 394 j -
DSR 0,38 % 0,82 % -
Sortino 4,53 0,58 -
VAR 95 -0,08 % -0,24 % -
VAR 99 -0,18 % -0,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 0,39 -
TEV 2,06 % 3,13 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,45 0,35 -
Down Capture Ratio 0,04 0,17 -
Indice Omega 2,27 1,13 -
Reattività
Beta 0,25 0,27 -
83,32 86,76 -
Beta bull 0,29 0,23 -
Beta bear 0,17 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,39 -
Kurtosis 0,61 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index