Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,96 % 1,93 % 4,30 % 3,67 % 4,15 % 9,28 % 17,01 % - -
Categoria -0,02 % 0,09 % -0,50 % -1,20 % -4,20 % -3,63 % 1,75 % 11,53 % 2,40 % 6,47 %
Delta -0,01 % 0,86 % 2,43 % 5,50 % 7,86 % 7,79 % 7,54 % 5,47 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -0,07 % -0,73 % -5,00 % -4,38 % 3,26 % 17,87 % 8,38 % 20,80 %
Delta -0,31 % 0,62 % 2,01 % 5,03 % 8,66 % 8,53 % 6,02 % -0,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,33 % 11,38 % - - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -8,83 % 5,30 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,08 % 2,67 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 5,28 % -
Categoria 1,42 % 3,76 % 0,56 %
Delta 6,31 % 1,53 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 5,33 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 6,86 % 9,41 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,74 % -14,54 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 4,52 % 6,39 % -
Sortino 1,05 0,39 -
VAR 95 -1,48 % -1,98 % -
VAR 99 -1,99 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,26 -
TEV 8,13 % 7,89 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,58 0,86 -
Down Capture Ratio 0,25 0,81 -
Indice Omega 1,25 1,11 -
Reattività
Beta 0,35 0,78 -
16,22 32,21 -
Beta bull 0,44 0,99 -
Beta bear 0,26 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,03 -
Kurtosis 0,13 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index