Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,39 % 0,54 % 2,97 % 3,06 % 4,45 % 4,29 % 9,56 % - -
Categoria 0,25 % 0,05 % 2,00 % 0,78 % -3,74 % -1,54 % 2,67 % 9,52 % 5,33 % 10,54 %
Delta -0,33 % -0,44 % -1,46 % 2,19 % 6,80 % 5,99 % 1,62 % 0,04 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,15 % 2,28 % 1,22 % -3,78 % -2,18 % 4,28 % 15,08 % 10,57 % 25,28 %
Delta -0,57 % -0,54 % -1,73 % 1,75 % 6,84 % 6,63 % 0,02 % -5,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,33 % 11,38 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -8,81 % 5,31 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,08 % 2,67 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % 3,98 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta 3,56 % 0,34 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta 2,24 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 6,75 % 9,05 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -4,74 % -14,54 % -
Tempo di recupero 203 j 476 j -
DSR 4,49 % 6,34 % -
Sortino 0,81 0,17 -
VAR 95 -1,48 % -1,98 % -
VAR 99 -1,99 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,12 -
TEV 8,13 % 7,80 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,52 0,81 -
Down Capture Ratio 0,24 0,80 -
Indice Omega 1,22 1,05 -
Reattività
Beta 0,34 0,74 -
15,47 29,37 -
Beta bull 0,49 0,87 -
Beta bear 0,27 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 -
Kurtosis 0,30 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index