Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,42 % -0,53 % 3,26 % 22,49 % 12,87 % 12,92 % 15,49 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -1,08 % -1,60 % 18,31 % 15,92 % 16,36 % 10,02 % -13,06 % 19,61 %
Delta 0,07 % 0,78 % 0,56 % 4,85 % 4,18 % -3,05 % -3,44 % 5,47 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,77 % -3,75 % -5,06 % 12,18 % 15,66 % 16,99 % 25,82 % -10,23 % 12,98 %
Delta -0,11 % 1,19 % 3,22 % 8,31 % 10,31 % -2,79 % -4,07 % -10,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,23 % -13,71 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 5,56 % 4,53 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,79 % 0,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,21 % 5,03 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -6,53 % 0,85 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -11,34 % -4,92 % -
Rischio
Volatilità 14,87 % 18,98 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -15,57 % -28,32 % -
Tempo di recupero 250 j 616 j -
DSR 10,54 % 10,99 % -
Sortino 1,03 0,18 -
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -
VAR 99 -5,93 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,10 -
TEV 15,98 % 15,69 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,44 0,50 -
Down Capture Ratio 0,38 0,49 -
Indice Omega 1,31 1,09 -
Reattività
Beta 0,46 0,59 -
44,45 60,53 -
Beta bull 0,41 0,81 -
Beta bear 0,60 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,59 1,97 -
Kurtosis 0,89 10,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR