Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,18 % 0,56 % 0,95 % 1,63 % 1,56 % 5,51 % 24,92 % - -
Categoria -0,05 % 0,15 % 0,53 % 0,82 % 0,93 % 1,12 % 4,48 % 10,44 % 11,05 % 8,78 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,03 % 0,14 % 0,69 % 0,44 % 1,02 % 14,48 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,27 % 0,07 % 2,48 % -0,60 % 0,72 % 4,05 % 3,12 % -7,26 % -0,50 %
Delta 0,23 % 0,45 % 0,48 % -1,53 % 2,22 % 0,84 % 1,45 % 21,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,24 % 12,76 % - - - - - -
Categoria 4,40 % 7,03 % -7,85 % 1,90 % -0,39 % 5,99 % -3,39 % 1,93 %
Delta 2,84 % 5,73 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,66 % 5,93 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,55 % 7,68 % -
Categoria 4,74 % 3,31 % 2,48 %
Delta 0,81 % 4,37 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,27 % 6,94 % -
Rischio
Volatilità 1,28 % 3,48 % -
Volatilità Categoria 1,59 % 2,85 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,12 % -7,49 % -
Tempo di recupero 67 j 162 j -
DSR 0,83 % 2,41 % -
Sortino 2,94 2,05 -
VAR 95 -0,34 % -0,49 % -
VAR 99 -0,41 % -1,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 1,42 -
TEV 3,28 % 5,32 % -
Information ratio (IR) 0,08 1,30 -
Up Capture Ratio 0,38 0,45 -
Down Capture Ratio -0,01 0,02 -
Indice Omega 1,93 1,81 -
Reattività
Beta 0,21 0,25 -
42,21 17,76 -
Beta bull 0,21 0,15 -
Beta bear 0,24 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -1,60 -
Kurtosis 1,16 9,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index