Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,67 % 2,42 % 7,69 % 1,47 % 1,47 % 9,90 % 32,94 % - -
Categoria 0,07 % 0,49 % 0,03 % 1,56 % -0,45 % -0,45 % 3,53 % 21,38 % 31,84 % 38,28 %
Delta 0,83 % 0,18 % 2,38 % 6,14 % 1,93 % 1,92 % 6,38 % 11,57 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,46 % -0,22 % 0,24 % -3,48 % -3,48 % 4,34 % 32,16 % 56,99 % 93,21 %
Delta 1,01 % 0,21 % 2,64 % 7,46 % 4,95 % 4,95 % 5,57 % 0,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,29 % 10,69 % - - - - - -
Categoria 11,73 % 10,10 % -13,82 % 14,73 % 3,47 % 17,66 % -9,23 % 7,24 %
Delta 7,56 % 0,59 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -1,27 % -4,35 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,94 % 7,68 % -
Categoria 4,53 % 4,77 % 6,15 %
Delta 5,40 % 2,91 % -
Benchmark* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Delta 2,49 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 16,95 % 11,06 % -
Volatilità Categoria 10,14 % 9,01 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Max drawdown -21,65 % -21,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,66 % 8,10 % -
Sortino 0,54 0,61 -
VAR 95 -3,32 % -2,30 % -
VAR 99 -9,06 % -5,04 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,45 -
TEV 6,66 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,18 0,81 -
Down Capture Ratio 1,14 0,77 -
Indice Omega 1,20 1,23 -
Reattività
Beta 1,10 0,79 -
85,29 71,83 -
Beta bull 1,13 0,74 -
Beta bear 1,02 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -1,16 -
Kurtosis 4,14 9,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market