Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,14 % 4,88 % 4,12 % 4,83 % 6,30 % 3,38 % -8,96 % 8,78 % - -
Categoria -0,08 % 0,10 % 0,72 % 2,53 % -1,93 % -1,09 % 0,49 % 5,91 % 14,91 % 14,63 %
Delta 4,22 % 4,78 % 3,40 % 2,30 % 8,23 % 4,47 % -9,44 % 2,87 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,10 % 0,72 % 2,53 % -1,93 % -1,09 % 0,49 % 5,91 % 14,91 % 14,63 %
Delta 4,22 % 4,78 % 3,40 % 2,30 % 8,23 % 4,47 % -9,44 % 2,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,79 % 2,01 % - - - - - -
Categoria 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -18,23 % -1,89 % - - - - - -
Benchmark* 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -18,23 % -1,89 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,50 % -0,62 % -
Categoria -0,41 % 2,10 % 2,64 %
Delta -12,09 % -2,72 % -
Benchmark* -0,41 % 2,10 % 2,64 %
Delta -12,09 % -2,72 % -
Rischio
Volatilità 14,76 % 11,92 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 3,52 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 4,76 % 3,52 % 3,43 %
Max drawdown -22,93 % -27,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,65 % 8,01 % -
Sortino -1,60 -0,43 -
VAR 95 -3,52 % -2,46 % -
VAR 99 -5,05 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,29 -
TEV 15,37 % 12,03 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,22 -
Up Capture Ratio -0,06 0,62 -
Down Capture Ratio 0,94 0,73 -
Indice Omega 0,60 0,92 -
Reattività
Beta 0,12 0,40 -
0,14 1,45 -
Beta bull 0,67 -0,07 -
Beta bear -0,63 0,06 -
Asimmetria
Skewness 2,50 1,31 -
Kurtosis 14,40 9,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia