Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 2,62 % 10,14 % 1,53 % 14,12 % 13,23 % 9,02 % 49,89 % - -
Categoria 0,30 % 2,83 % 9,73 % 0,84 % 11,15 % 10,49 % 5,69 % 34,67 % 81,43 % 51,37 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,41 % 0,69 % 2,96 % 2,74 % 3,33 % 15,22 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,72 % 10,61 % 1,66 % 14,26 % 13,79 % 9,68 % 48,05 % 104,12 % 70,15 %
Delta -0,11 % -0,10 % -0,47 % -0,13 % -0,15 % -0,56 % -0,66 % 1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,78 % 20,56 % - - - - - -
Categoria 6,23 % 16,09 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 2,55 % 4,46 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,39 % 1,89 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,38 % 11,65 % -
Categoria 5,14 % 7,76 % 10,77 %
Delta 3,24 % 3,88 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -0,87 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 16,33 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -14,69 % -14,96 % -
Tempo di recupero - 176 j -
DSR 12,33 % 11,01 % -
Sortino 0,41 0,82 -
VAR 95 -3,97 % -3,90 % -
VAR 99 -7,94 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,56 -
TEV 3,19 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,27 0,14 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
96,26 95,35 -
Beta bull 0,91 0,97 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,35 -
Kurtosis 2,08 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR