Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,60 % 6,27 % 10,48 % -5,37 % -5,37 % -1,27 % -26,80 % - -
Categoria 0,27 % 0,92 % 0,23 % 4,18 % -0,32 % -0,32 % 1,46 % 15,70 % 39,86 % 60,08 %
Delta 0,30 % 0,68 % 6,04 % 6,29 % -5,05 % -5,05 % -2,73 % -42,50 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,64 % 0,75 % 6,06 % 8,90 % -2,36 % -2,36 % -6,86 % -73,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,73 % -20,21 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,93 % -27,82 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,95 % -39,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,12 % -10,03 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -4,69 % -15,12 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -10,46 % -23,73 % -
Rischio
Volatilità 24,84 % 22,16 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -34,39 % -55,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,40 % 16,50 % -
Sortino -0,37 -0,78 -
VAR 95 -6,30 % -4,92 % -
VAR 99 -11,44 % -10,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,58 -
TEV 18,40 % 16,60 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,43 -
Up Capture Ratio 0,76 0,65 -
Down Capture Ratio 0,94 1,21 -
Indice Omega 0,93 0,83 -
Reattività
Beta 0,92 1,02 -
45,46 43,86 -
Beta bull 0,88 1,25 -
Beta bear 1,04 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,04 -
Kurtosis 2,40 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR