Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 4,11 % 6,25 % 7,52 % -15,22 % -7,29 % -6,70 % -36,16 % - -
Categoria -0,17 % 0,74 % 0,74 % 4,63 % -3,20 % 0,14 % 0,16 % 10,85 % 47,24 % 56,97 %
Delta 0,01 % 3,38 % 5,50 % 2,89 % -12,02 % -7,44 % -6,86 % -47,01 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta 0,17 % 3,87 % 5,48 % 4,27 % -9,96 % -4,32 % -14,15 % -80,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,73 % -20,21 % - - - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,93 % -27,79 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,95 % -39,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,41 % -15,35 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta -9,45 % -17,44 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -19,24 % -26,41 % -
Rischio
Volatilità 24,73 % 22,59 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -34,39 % -55,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,67 % 17,32 % -
Sortino -0,69 -1,04 -
VAR 95 -6,30 % -5,24 % -
VAR 99 -11,44 % -10,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,80 -
TEV 17,72 % 16,64 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,59 -
Up Capture Ratio 0,74 0,64 -
Down Capture Ratio 1,12 1,28 -
Indice Omega 0,84 0,76 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
48,75 45,76 -
Beta bull 0,91 1,10 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,09 -
Kurtosis 2,34 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR