Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,73 % -4,61 % -13,78 % -5,98 % -7,18 % -10,20 % 13,98 % - -
Categoria 0,07 % 2,23 % -3,21 % -11,68 % -3,82 % -8,07 % 0,54 % 4,81 % 33,95 % 47,16 %
Delta -0,68 % -1,50 % -1,40 % -2,09 % -2,16 % 0,89 % -10,74 % 9,17 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta -0,84 % -3,01 % 0,61 % -1,45 % -0,43 % 2,31 % -15,90 % -12,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 15,55 % - - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -10,97 % 5,24 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,64 % -3,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,31 % - -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -11,56 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -18,31 % - -
Rischio
Volatilità 19,57 % - -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,37 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,13 % - -
Sortino -1,12 - -
VAR 95 -3,97 % - -
VAR 99 -5,86 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 - -
TEV 17,61 % - -
Information ratio (IR) -1,04 - -
Up Capture Ratio 0,68 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 0,80 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
22,86 - -
Beta bull 0,02 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness 0,98 - -
Kurtosis 2,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR