Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -1,62 % 1,91 % 5,34 % -4,71 % -5,22 % -6,21 % 21,16 % - -
Categoria 0,02 % -0,01 % 1,48 % 9,89 % -3,30 % -3,23 % 3,71 % 17,70 % 28,48 % 56,13 %
Delta -0,51 % -1,61 % 0,43 % -4,55 % -1,41 % -1,99 % -9,92 % 3,46 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -1,15 % -1,96 % -0,81 % -8,70 % -1,17 % -3,51 % -11,76 % -21,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 15,55 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -10,82 % 5,17 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,64 % -3,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,83 % 7,06 % -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -11,36 % 0,42 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -14,17 % -6,63 % -
Rischio
Volatilità 22,49 % 20,44 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,96 % -23,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,74 % 13,08 % -
Sortino -0,69 0,32 -
VAR 95 -5,05 % -3,85 % -
VAR 99 -8,88 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,21 -
TEV 16,77 % 15,90 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,82 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 1,07 -
Indice Omega 0,87 1,12 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
45,99 39,97 -
Beta bull 0,41 0,67 -
Beta bear 0,88 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,38 -
Kurtosis 1,75 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR