Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,64 % -3,53 % -6,04 % -1,79 % 0,47 % -3,39 % -1,20 % 19,80 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -1,05 % -2,53 % -5,43 % -0,84 % -3,63 % -3,04 % -12,16 % -31,85 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta -0,69 % -2,76 % -5,90 % -0,80 % -4,50 % -3,32 % -14,68 % -45,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -3,52 % -13,78 % -5,46 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % 5,78 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -6,66 % -8,24 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -7,05 % -11,31 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,57 % -21,60 % -
Tempo di recupero 307 j - -
DSR 15,43 % 11,82 % -
Sortino -0,43 0,23 -
VAR 95 -4,09 % -3,04 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 0,17 -
TEV 10,17 % 10,79 % -
Information ratio (IR) -0,69 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,79 0,67 -
Down Capture Ratio 0,94 0,82 -
Indice Omega 0,90 1,08 -
Reattività
Beta 0,88 0,83 -
72,87 57,46 -
Beta bull 0,67 0,82 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,86 -
Kurtosis 5,47 4,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR