Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -0,06 % 3,63 % 12,96 % 7,32 % 8,32 % 15,97 % 35,47 % - -
Categoria -0,65 % 0,06 % 1,00 % 13,51 % 9,43 % 10,15 % 21,56 % 55,47 % 65,73 % 153,70 %
Delta 1,39 % -0,11 % 2,64 % -0,55 % -2,11 % -1,83 % -5,59 % -20,00 % - -
Benchmark* -0,83 % -0,13 % 0,19 % 14,46 % 10,19 % 11,29 % 23,79 % 67,04 % 87,51 % 198,16 %
Delta 1,57 % 0,07 % 3,44 % -1,51 % -2,87 % -2,97 % -7,82 % -31,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta -3,54 % -13,94 % -5,47 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,76 % 10,25 % -
Categoria 21,28 % 16,44 % 11,18 %
Delta -8,52 % -6,19 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -12,72 % -9,49 % -
Rischio
Volatilità 13,33 % 15,64 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -9,83 % -21,60 % -
Tempo di recupero 126 j - -
DSR 7,84 % 11,09 % -
Sortino 1,38 0,66 -
VAR 95 -2,62 % -2,87 % -
VAR 99 -3,04 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,47 -
TEV 10,76 % 10,89 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,70 0,68 -
Down Capture Ratio 0,89 0,76 -
Indice Omega 1,33 1,19 -
Reattività
Beta 0,81 0,79 -
36,91 55,52 -
Beta bull 0,94 0,78 -
Beta bear 0,44 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,82 -
Kurtosis -0,43 4,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR