Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -0,43 % 3,56 % 1,34 % 2,67 % 1,06 % 13,90 % 25,57 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 7,38 % 3,52 % 2,74 % 3,93 % 23,06 % 54,12 % 59,85 % 156,36 %
Delta 0,48 % -1,45 % -3,82 % -2,18 % -0,07 % -2,88 % -9,16 % -28,54 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,73 % 7,66 % 4,51 % 3,16 % 4,96 % 26,35 % 66,46 % 81,59 % 201,92 %
Delta 0,39 % -2,16 % -4,11 % -3,17 % -0,48 % -3,90 % -12,45 % -40,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta -3,53 % -13,88 % -5,47 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,47 % 6,88 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -8,74 % -5,84 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -10,81 % -8,85 % -
Rischio
Volatilità 18,22 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -15,08 % -21,60 % -
Tempo di recupero 246 j - -
DSR 14,48 % 11,27 % -
Sortino -0,17 0,34 -
VAR 95 -3,04 % -3,01 % -
VAR 99 -11,43 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,25 -
TEV 10,70 % 10,70 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,72 0,68 -
Down Capture Ratio 0,92 0,78 -
Indice Omega 0,95 1,10 -
Reattività
Beta 0,87 0,80 -
66,87 56,09 -
Beta bull 0,73 0,79 -
Beta bear 1,00 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,84 -
Kurtosis 6,73 4,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR