Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 2,90 % 10,67 % -5,55 % 9,45 % 6,02 % 14,50 % 8,60 % - -
Categoria -0,33 % 2,71 % 9,22 % -5,51 % 2,25 % 1,00 % 7,57 % -5,24 % -7,02 % 17,12 %
Delta -0,34 % 0,20 % 1,45 % -0,04 % 7,20 % 5,03 % 6,93 % 13,84 % - -
Benchmark* -0,81 % 2,75 % 10,56 % -4,75 % 10,88 % 7,22 % 17,29 % 16,55 % -1,82 % 22,87 %
Delta 0,15 % 0,16 % 0,10 % -0,80 % -1,43 % -1,20 % -2,78 % -7,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,75 % -16,99 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 7,11 % 1,27 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,27 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,66 % -1,55 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 10,34 % 3,35 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -3,20 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 31,02 % 28,02 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,60 % -38,25 % -
Tempo di recupero - 981 j -
DSR 18,09 % 18,32 % -
Sortino 0,69 -0,23 -
VAR 95 -4,99 % -5,61 % -
VAR 99 -10,52 % -10,52 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,15 -
TEV 2,55 % 2,90 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,84 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,00 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,33 98,93 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,22 0,75 -
Kurtosis 4,80 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR