Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -2,48 % 10,43 % -6,69 % 7,89 % 4,97 % 12,30 % 7,62 % - -
Categoria -0,90 % -1,89 % 8,25 % -6,54 % 1,38 % 0,07 % 5,50 % -6,82 % -8,88 % 17,75 %
Delta -0,04 % -0,59 % 2,19 % -0,15 % 6,51 % 4,90 % 6,80 % 14,44 % - -
Benchmark* -0,82 % -2,56 % 9,52 % -5,71 % 8,79 % 6,34 % 14,64 % 14,83 % -4,29 % 23,30 %
Delta -0,13 % 0,08 % 0,91 % -0,98 % -0,90 % -1,37 % -2,34 % -7,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,31 % -16,61 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,68 % 1,65 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,70 % -2,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,79 % -1,60 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 10,47 % 3,30 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -3,08 % -2,47 % -
Rischio
Volatilità 31,20 % 28,32 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -21,49 % -38,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,00 % 18,59 % -
Sortino 0,70 -0,23 -
VAR 95 -4,82 % -6,40 % -
VAR 99 -10,47 % -10,34 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,15 -
TEV 5,20 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,22 1,00 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
97,22 96,48 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,26 0,72 -
Kurtosis 4,79 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR