Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,02 % -0,41 % -2,29 % -5,88 % 2,39 % 4,15 % 19,58 % -5,73 % - -
Categoria -1,43 % -0,35 % -1,99 % -5,28 % -2,84 % -0,69 % 10,72 % -14,81 % -9,04 % 13,51 %
Delta -0,59 % -0,05 % -0,30 % -0,59 % 5,23 % 4,85 % 8,86 % 9,08 % - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 0,35 % -0,01 % 0,15 % -0,11 % -1,30 % -1,29 % -2,39 % -7,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -16,67 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 6,45 % 1,57 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,15 % -0,40 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 8,37 % 3,70 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -2,97 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 30,84 % 27,72 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,17 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,80 % 17,91 % -
Sortino 0,84 -0,18 -
VAR 95 -4,84 % -5,08 % -
VAR 99 -10,80 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,11 -
TEV 3,84 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,47 97,71 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,23 0,80 -
Kurtosis 5,14 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR