Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,70 % -0,31 % 11,47 % -4,29 % -3,87 % 2,63 % 36,34 % - -
Categoria -0,14 % 0,83 % 0,51 % 13,11 % -0,66 % 0,37 % 1,19 % 16,42 % 40,89 % 60,27 %
Delta -0,04 % -0,14 % -0,82 % -1,64 % -3,63 % -4,23 % 1,44 % 19,92 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,27 % -0,09 % -1,01 % -3,78 % -0,18 % -1,38 % -3,27 % -10,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 17,34 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 13,50 % 9,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,52 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 11,02 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 1,18 % 5,93 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,59 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 17,15 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,76 % -20,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % 10,09 % -
Sortino -0,09 0,81 -
VAR 95 -3,13 % -2,88 % -
VAR 99 -8,52 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,59 -
TEV 7,36 % 6,70 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 1,00 0,95 -
Indice Omega 1,00 1,23 -
Reattività
Beta 0,87 0,87 -
83,59 78,91 -
Beta bull 0,83 0,77 -
Beta bear 0,75 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,75 -
Kurtosis 2,04 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR