Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,86 % 0,10 % 1,29 % 6,10 % -5,85 % -2,63 % 3,64 % 26,56 % - -
Categoria -1,45 % -0,96 % 0,90 % 6,54 % -1,51 % 1,29 % 1,87 % 6,24 % 40,01 % 62,90 %
Delta -0,41 % 1,06 % 0,39 % -0,44 % -4,34 % -3,92 % 1,77 % 20,32 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,92 % -0,11 % -0,95 % -1,71 % -2,18 % -2,32 % -6,04 % -10,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 17,34 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 13,50 % 9,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,52 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 11,02 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 1,18 % 5,93 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,59 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 17,15 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,76 % -20,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % 10,09 % -
Sortino -0,09 0,81 -
VAR 95 -3,13 % -2,88 % -
VAR 99 -8,52 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,59 -
TEV 7,36 % 6,70 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 1,00 0,95 -
Indice Omega 1,00 1,23 -
Reattività
Beta 0,87 0,87 -
83,59 78,91 -
Beta bull 0,83 0,77 -
Beta bear 0,75 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,75 -
Kurtosis 2,04 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR