Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,76 % -0,86 % -1,12 % 1,01 % -8,02 % -5,87 % 1,29 % 33,30 % - -
Categoria -0,80 % 0,07 % -0,48 % 4,00 % -3,67 % -0,65 % -1,42 % 9,97 % 45,56 % 56,94 %
Delta -0,96 % -0,93 % -0,64 % -2,99 % -4,35 % -5,22 % 2,71 % 23,33 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,75 % -0,79 % -0,29 % -1,89 % -2,06 % -1,91 % -4,32 % -9,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,45 % 17,35 % - - - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 14,25 % 9,77 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,77 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % 8,84 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta 6,23 % 6,75 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,56 % -2,23 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,86 % -20,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,87 % 10,62 % -
Sortino 0,17 0,57 -
VAR 95 -2,90 % -3,04 % -
VAR 99 -8,57 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,42 -
TEV 6,76 % 6,64 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,08 1,18 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
86,11 81,04 -
Beta bull 0,79 0,77 -
Beta bear 0,78 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,71 -
Kurtosis 2,55 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR