Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 1,31 % 0,74 % 17,76 % -4,05 % -3,47 % 3,71 % 33,77 % - -
Categoria 0,64 % 1,21 % 0,70 % 15,40 % -0,20 % 0,88 % 1,97 % 13,13 % 40,02 % 62,46 %
Delta 0,11 % 0,10 % 0,05 % 2,35 % -3,86 % -4,36 % 1,73 % 20,64 % - -
Benchmark* 0,81 % 0,99 % 0,96 % 11,02 % -3,67 % -2,05 % 6,21 % 41,70 % 89,23 % 135,83 %
Delta -0,07 % 0,32 % -0,21 % 6,74 % -0,39 % -1,42 % -2,51 % -7,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,45 % 17,35 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 14,25 % 9,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,77 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % 11,66 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,03 % 6,57 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,73 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,86 % -20,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,05 % 10,13 % -
Sortino -0,03 0,87 -
VAR 95 -2,90 % -2,89 % -
VAR 99 -8,57 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,62 -
TEV 6,88 % 6,60 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,93 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 0,97 -
Indice Omega 1,02 1,25 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
85,61 79,70 -
Beta bull 0,79 0,79 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,73 -
Kurtosis 2,26 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR