Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,12 % -2,48 % 7,00 % 3,73 % 3,47 % 1,63 % 36,00 % - -
Categoria -0,14 % 0,83 % 0,51 % 13,11 % -0,66 % 0,37 % 1,19 % 16,42 % 40,89 % 60,27 %
Delta -0,04 % -0,95 % -2,99 % -6,11 % 4,39 % 3,11 % 0,44 % 19,58 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,27 % -0,90 % -3,17 % -8,25 % 7,85 % 5,97 % -4,27 % -11,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 17,06 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 1,30 % 9,45 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,72 % -2,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,03 % 11,03 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 1,47 % 5,95 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,30 % -2,66 % -
Rischio
Volatilità 14,29 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,56 % -16,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,20 % 9,75 % -
Sortino -0,08 0,84 -
VAR 95 -3,00 % -3,00 % -
VAR 99 -7,60 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,60 -
TEV 12,84 % 11,11 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,71 0,79 -
Down Capture Ratio 0,75 0,78 -
Indice Omega 1,01 1,25 -
Reattività
Beta 0,56 0,65 -
50,34 47,16 -
Beta bull 0,17 0,38 -
Beta bear 0,52 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,63 -
Kurtosis 2,81 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR