Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,14 % -1,02 % -2,90 % -9,52 % -9,72 % -1,30 % 11,04 % - -
Categoria -0,06 % -0,20 % -1,19 % -3,18 % -6,27 % -6,45 % 1,00 % 10,35 % 20,26 % 25,64 %
Delta 0,05 % 0,06 % 0,17 % 0,28 % -3,25 % -3,27 % -2,30 % 0,68 % - -
Benchmark* -0,32 % -0,15 % -1,48 % -3,03 % -6,50 % -6,87 % 2,21 % 15,06 % 30,42 % 40,47 %
Delta 0,30 % 0,01 % 0,46 % 0,13 % -3,02 % -2,85 % -3,51 % -4,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,01 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta 1,91 % 2,37 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,41 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,46 % 3,08 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -2,37 % -0,04 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -4,03 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 9,70 % 8,25 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -14,67 % -14,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,12 % 6,17 % -
Sortino -0,33 0,05 -
VAR 95 -3,01 % -1,73 % -
VAR 99 -4,40 % -4,29 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,04 -
TEV 4,38 % 4,64 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,72 0,76 -
Down Capture Ratio 0,83 0,78 -
Indice Omega 0,91 1,03 -
Reattività
Beta 0,90 0,84 -
80,49 70,96 -
Beta bull 1,18 1,09 -
Beta bear 1,01 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,62 -
Kurtosis 3,13 3,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index