Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,17 % 0,64 % -2,43 % -9,20 % -11,73 % -3,52 % 1,85 % - -
Categoria 0,56 % 0,98 % 0,40 % 0,66 % -6,29 % -5,59 % 2,20 % 5,80 % 21,09 % 32,96 %
Delta 0,08 % 0,20 % 0,25 % -3,08 % -2,91 % -6,14 % -5,72 % -3,95 % - -
Benchmark* 0,62 % 1,27 % 0,19 % 1,02 % -5,69 % -5,16 % 4,14 % 10,54 % 30,83 % 50,71 %
Delta 0,02 % -0,10 % 0,46 % -3,44 % -3,51 % -6,57 % -7,66 % -8,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,01 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,79 % -5,79 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 1,94 % 2,39 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,41 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,84 % 1,03 % -
Categoria 0,97 % 2,43 % 4,18 %
Delta -5,81 % -1,40 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta -7,47 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 9,94 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -15,34 % -15,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,77 % 6,29 % -
Sortino -0,87 -0,30 -
VAR 95 -3,17 % -1,73 % -
VAR 99 -4,40 % -4,29 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,23 -
TEV 5,60 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -1,33 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,54 0,67 -
Down Capture Ratio 0,82 0,75 -
Indice Omega 0,69 0,89 -
Reattività
Beta 0,87 0,80 -
69,93 63,21 -
Beta bull 1,25 1,07 -
Beta bear 1,00 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,98 -
Kurtosis 2,32 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index