Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 1,28 % 0,23 % -2,56 % -9,03 % -12,02 % -3,49 % -11,64 % - -
Categoria 0,56 % 0,98 % 0,40 % 0,66 % -6,29 % -5,59 % 2,20 % 5,80 % 21,09 % 32,96 %
Delta 0,07 % 0,30 % -0,17 % -3,21 % -2,74 % -6,43 % -5,69 % -17,44 % - -
Benchmark* 0,62 % 1,27 % 0,19 % 1,02 % -5,69 % -5,16 % 4,14 % 10,54 % 30,83 % 50,71 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,05 % -3,57 % -3,35 % -6,86 % -7,63 % -22,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,78 % 2,33 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,79 % -5,79 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -6,30 % -4,46 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -8,65 % -7,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,90 % -3,68 % -
Categoria 0,97 % 2,43 % 4,18 %
Delta -5,87 % -6,11 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta -7,53 % -7,47 % -
Rischio
Volatilità 10,57 % 9,12 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -15,43 % -15,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,25 % 7,76 % -
Sortino -0,83 -0,85 -
VAR 95 -3,47 % -3,06 % -
VAR 99 -4,62 % -4,17 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,72 -
TEV 5,18 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,46 -
Up Capture Ratio 0,70 0,75 -
Down Capture Ratio 0,99 1,09 -
Indice Omega 0,71 0,74 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
76,12 68,56 -
Beta bull 1,29 1,08 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -1,11 -
Kurtosis 1,36 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index