Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,29 % -3,13 % -3,00 % -10,45 % -13,74 % -6,73 % -11,18 % - -
Categoria 0,21 % -0,28 % 0,29 % 0,19 % -7,50 % -7,43 % -0,71 % 6,87 % 18,60 % 28,65 %
Delta -0,02 % -0,01 % -3,42 % -3,18 % -2,96 % -6,31 % -6,02 % -18,06 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,36 % 0,58 % 0,71 % -6,98 % -7,32 % 0,85 % 10,92 % 28,26 % 44,28 %
Delta -0,11 % 0,07 % -3,72 % -3,70 % -3,48 % -6,42 % -7,58 % -22,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,04 % 2,46 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -7,04 % -4,33 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -9,39 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,21 % -1,42 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta -6,40 % -5,25 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -7,86 % -7,11 % -
Rischio
Volatilità 10,78 % 9,16 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -15,00 % -15,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,39 % 7,41 % -
Sortino -1,08 -0,57 -
VAR 95 -3,66 % -2,64 % -
VAR 99 -4,56 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,46 -
TEV 5,53 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,70 0,77 -
Down Capture Ratio 1,00 1,04 -
Indice Omega 0,71 0,85 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
73,78 66,95 -
Beta bull 1,29 0,96 -
Beta bear 0,99 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,89 -
Kurtosis 1,27 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index