Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,31 % 0,81 % -3,86 % -9,83 % -12,91 % -5,48 % -13,09 % - -
Categoria 0,11 % -0,19 % 0,50 % -0,87 % -7,18 % -6,66 % 0,50 % 4,84 % 21,39 % 31,02 %
Delta 0,09 % -0,12 % 0,30 % -2,99 % -2,65 % -6,25 % -5,97 % -17,94 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,33 % 0,89 % -0,55 % -6,79 % -6,34 % 2,13 % 8,66 % 31,62 % 47,82 %
Delta -0,24 % 0,02 % -0,08 % -3,31 % -3,04 % -6,57 % -7,60 % -21,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,04 % 2,46 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -7,04 % -4,33 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -9,39 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,85 % -3,57 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta -5,82 % -6,00 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta -7,48 % -7,37 % -
Rischio
Volatilità 10,57 % 8,98 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -15,59 % -15,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,14 % 7,63 % -
Sortino -0,84 -0,85 -
VAR 95 -3,55 % -3,05 % -
VAR 99 -4,56 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,72 -
TEV 5,21 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -1,44 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,70 0,71 -
Down Capture Ratio 0,99 1,04 -
Indice Omega 0,72 0,74 -
Reattività
Beta 0,96 0,90 -
75,82 61,53 -
Beta bull 1,30 0,94 -
Beta bear 1,00 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -1,13 -
Kurtosis 1,32 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index