Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,29 % -1,16 % -0,79 % -11,90 % -10,90 % -6,39 % -4,04 % - -
Categoria -0,16 % -0,28 % -1,52 % -2,25 % -8,58 % -7,92 % -0,74 % 11,75 % 17,52 % 25,63 %
Delta 0,34 % 0,57 % 0,36 % 1,46 % -3,33 % -2,98 % -5,65 % -15,79 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,10 % -0,90 % -1,09 % -8,60 % -7,74 % 1,51 % 17,16 % 27,21 % 41,38 %
Delta 0,01 % 0,19 % -0,26 % 0,29 % -3,30 % -3,16 % -7,89 % -21,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,04 % 2,46 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -7,05 % -4,33 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -9,39 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,21 % -1,42 % -
Categoria -0,78 % 3,85 % 3,41 %
Delta -6,43 % -5,27 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -7,86 % -7,11 % -
Rischio
Volatilità 10,78 % 9,16 % -
Volatilità Categoria 8,43 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -15,00 % -15,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,39 % 7,41 % -
Sortino -1,08 -0,57 -
VAR 95 -3,66 % -2,64 % -
VAR 99 -4,56 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,46 -
TEV 5,53 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,70 0,77 -
Down Capture Ratio 1,00 1,04 -
Indice Omega 0,71 0,85 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
73,78 66,95 -
Beta bull 1,29 0,96 -
Beta bear 0,99 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,89 -
Kurtosis 1,27 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index