Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -1,11 % -2,60 % -3,68 % -8,09 % -8,98 % -3,95 % -4,44 % - -
Categoria 0,36 % -0,24 % -0,82 % -2,40 % -3,73 % -3,37 % 2,06 % 10,20 % 3,98 % 5,08 %
Delta -0,18 % -0,87 % -1,78 % -1,28 % -4,36 % -5,61 % -6,01 % -14,64 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,94 % -0,60 % - - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta 0,48 % -6,77 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -3,81 % -9,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,48 % -0,86 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -4,53 % -3,67 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -6,08 % -5,52 % -
Rischio
Volatilità 9,93 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -11,89 % -12,36 % -
Tempo di recupero - 827 j -
DSR 8,47 % 6,45 % -
Sortino -0,54 -0,56 -
VAR 95 -3,40 % -2,01 % -
VAR 99 -4,25 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,45 -
TEV 5,55 % 5,77 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,72 0,69 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 0,85 0,86 -
Reattività
Beta 1,03 0,81 -
68,79 49,83 -
Beta bull 1,66 0,78 -
Beta bear 1,08 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,07 -
Kurtosis 1,88 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index