Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -0,82 % -1,01 % -0,67 % -2,78 % -3,16 % -0,77 % 1,06 % - -
Categoria -0,02 % 0,09 % -0,50 % -1,20 % -4,20 % -3,63 % 1,75 % 11,53 % 2,40 % 6,47 %
Delta 0,55 % -0,91 % -0,51 % 0,53 % 1,42 % 0,48 % -2,51 % -10,47 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -0,07 % -0,73 % -5,00 % -4,38 % 3,26 % 17,87 % 8,38 % 20,80 %
Delta 0,25 % -1,16 % -0,93 % 0,06 % 2,22 % 1,22 % -4,03 % -16,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 3,82 % - - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -3,41 % -2,26 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,65 % -4,89 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,05 % 0,41 % -
Categoria 1,42 % 3,76 % 0,56 %
Delta -1,47 % -3,34 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -2,44 % -5,49 % -
Rischio
Volatilità 7,80 % 8,42 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -8,73 % -12,11 % -
Tempo di recupero - 758 j -
DSR 6,57 % 6,53 % -
Sortino -0,46 -0,37 -
VAR 95 -1,90 % -2,63 % -
VAR 99 -4,20 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,29 -
TEV 6,51 % 7,28 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,42 0,50 -
Down Capture Ratio 0,45 0,63 -
Indice Omega 0,88 0,92 -
Reattività
Beta 0,65 0,69 -
43,19 31,52 -
Beta bull 1,07 1,03 -
Beta bear 0,80 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,66 -
Kurtosis 4,02 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index