Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,33 % -1,87 % -3,43 % -3,54 % -5,34 % -1,11 % -5,70 % - -
Categoria -0,09 % -0,42 % 0,73 % 0,69 % -1,55 % -0,55 % 2,03 % 4,23 % 2,51 % 8,05 %
Delta 0,03 % 0,75 % -2,59 % -4,12 % -1,99 % -4,79 % -3,14 % -9,93 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,59 % 1,02 % -1,28 % -6,09 % -5,02 % -2,38 % -7,70 % -10,12 % 2,12 %
Delta 0,34 % 0,92 % -2,89 % -2,15 % 2,55 % -0,32 % 1,27 % 2,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 4,20 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -1,59 % -0,78 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,03 % 2,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,37 % -2,17 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -4,56 % -3,69 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,71 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 5,99 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -6,70 % -12,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,22 % 5,22 % -
Sortino -0,99 -0,97 -
VAR 95 -2,07 % -1,89 % -
VAR 99 -2,42 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,77 -
TEV 6,61 % 6,61 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,08 -
Up Capture Ratio 0,29 0,43 -
Down Capture Ratio 0,40 0,48 -
Indice Omega 0,70 0,73 -
Reattività
Beta 0,43 0,49 -
29,13 23,04 -
Beta bull 0,57 0,63 -
Beta bear 0,51 0,47 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,29 -
Kurtosis 1,38 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index