Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -1,03 % -1,88 % -0,60 % -2,91 % -3,26 % -0,92 % -1,56 % - -
Categoria 0,05 % 0,02 % -0,16 % -0,19 % -1,45 % -1,19 % 2,64 % 6,94 % 1,67 % 6,39 %
Delta -0,32 % -1,05 % -1,71 % -0,41 % -1,45 % -2,07 % -3,56 % -8,50 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,35 % -1,40 % -4,46 % -6,02 % -5,78 % -0,72 % -5,20 % -12,46 % -0,20 %
Delta -0,17 % -0,67 % -0,48 % 3,86 % 3,12 % 2,52 % -0,19 % 3,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 4,20 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta -1,60 % -0,77 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,03 % 2,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % -0,18 % -
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta -2,48 % -2,49 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,83 % 1,27 % -
Rischio
Volatilità 5,61 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,60 % -12,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,73 % 5,03 % -
Sortino -0,61 -0,60 -
VAR 95 -1,89 % -1,88 % -
VAR 99 -2,42 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,46 -
TEV 6,37 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,19 -
Up Capture Ratio 0,32 0,50 -
Down Capture Ratio 0,29 0,45 -
Indice Omega 0,84 0,85 -
Reattività
Beta 0,42 0,50 -
31,70 24,93 -
Beta bull 0,46 0,59 -
Beta bear 0,56 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,26 -
Kurtosis 2,16 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index