Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,57 % -1,18 % 2,29 % -4,21 % 0,46 % 1,89 % 5,79 % - -
Categoria -0,02 % 1,02 % 1,68 % 9,27 % -5,42 % -3,01 % 0,07 % 13,23 % 54,51 % 69,53 %
Delta -0,55 % -1,59 % -2,86 % -6,99 % 1,21 % 3,47 % 1,81 % -7,44 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,56 % 2,15 % 11,50 % -5,15 % -1,33 % 2,57 % 16,60 % 69,69 % 80,71 %
Delta -0,50 % -1,14 % -3,33 % -9,22 % 0,94 % 1,79 % -0,68 % -10,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 1,62 % -4,15 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,50 % 5,38 % -
Categoria 1,64 % 6,94 % 8,49 %
Delta 8,86 % -1,55 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta 5,79 % -2,40 % -
Rischio
Volatilità 12,68 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 16,78 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -13,52 % -20,08 % -
Tempo di recupero - 699 j -
DSR 8,93 % 9,16 % -
Sortino 0,84 0,28 -
VAR 95 -2,15 % -2,53 % -
VAR 99 -6,36 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,20 -
TEV 10,85 % 8,71 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,67 0,71 -
Down Capture Ratio 0,54 0,72 -
Indice Omega 1,25 1,08 -
Reattività
Beta 0,56 0,67 -
74,51 72,27 -
Beta bull 0,52 0,67 -
Beta bear 0,50 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,20 -
Kurtosis 2,34 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR