Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 2,26 % -0,90 % -5,79 % -3,54 % -1,78 % 9,78 % 4,36 % - -
Categoria 0,03 % 1,77 % -4,33 % -12,87 % -8,86 % -11,30 % -2,49 % 3,39 % 50,71 % 51,75 %
Delta 0,64 % 0,49 % 3,43 % 7,07 % 5,32 % 9,52 % 12,28 % 0,97 % - -
Benchmark* -0,04 % 2,86 % -5,68 % -13,92 % -8,71 % -11,45 % -0,19 % 6,01 % 59,54 % 57,98 %
Delta 0,71 % -0,60 % 4,78 % 8,12 % 5,17 % 9,66 % 9,98 % -1,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 1,58 % -4,11 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,14 % 0,66 % -
Categoria -2,58 % 1,19 % 12,21 %
Delta 10,72 % -0,52 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta 8,44 % -1,78 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 12,83 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,20 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -7,13 % -21,80 % -
Tempo di recupero - 847 j -
DSR 6,40 % 9,31 % -
Sortino 0,74 -0,21 -
VAR 95 -1,99 % -2,72 % -
VAR 99 -2,42 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,15 -
TEV 10,26 % 8,75 % -
Information ratio (IR) 0,82 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,65 0,69 -
Down Capture Ratio 0,47 0,72 -
Indice Omega 1,21 0,97 -
Reattività
Beta 0,48 0,68 -
58,69 68,95 -
Beta bull 0,41 0,63 -
Beta bear 0,35 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,15 -
Kurtosis -0,66 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR