Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -0,04 % 2,72 % 3,31 % 0,49 % 3,99 % 10,13 % 15,38 % - -
Categoria -0,16 % 0,01 % 3,20 % 0,18 % -9,14 % -5,60 % 2,05 % 13,00 % 46,43 % 62,20 %
Delta 0,50 % -0,04 % -0,48 % 3,13 % 9,62 % 9,59 % 8,08 % 2,39 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,10 % 3,34 % -0,17 % -9,51 % -5,47 % 3,89 % 15,06 % 53,69 % 69,98 %
Delta 0,69 % 0,07 % -0,62 % 3,48 % 10,00 % 9,46 % 6,24 % 0,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta 1,68 % -4,14 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,89 % 4,70 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 8,76 % 0,66 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 7,32 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 12,52 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -13,52 % -20,08 % -
Tempo di recupero - 699 j -
DSR 8,76 % 9,47 % -
Sortino 0,77 0,21 -
VAR 95 -2,14 % -2,72 % -
VAR 99 -6,36 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,15 -
TEV 11,12 % 8,85 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,01 -
Up Capture Ratio 0,64 0,73 -
Down Capture Ratio 0,49 0,70 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,54 0,67 -
72,91 73,69 -
Beta bull 0,56 0,65 -
Beta bear 0,51 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,25 -
Kurtosis 2,57 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR