Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,42 % -2,43 % 2,03 % 1,12 % 1,12 % 10,82 % 15,63 % - -
Categoria 0,08 % 1,02 % 0,36 % 2,39 % -5,09 % -5,09 % 2,47 % 22,25 % 50,06 % 65,07 %
Delta -0,50 % -0,60 % -2,79 % -0,36 % 6,21 % 6,21 % 8,35 % -6,62 % - -
Benchmark* 0,24 % 2,06 % 1,44 % 2,49 % -3,78 % -3,77 % 6,28 % 26,21 % 63,30 % 75,38 %
Delta -0,66 % -1,63 % -3,87 % -0,46 % 4,90 % 4,90 % 4,55 % -10,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 1,62 % -4,15 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,89 % 4,70 % -
Categoria 1,21 % 4,07 % 8,74 %
Delta 8,68 % 0,63 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 7,32 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 12,52 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 16,65 % 15,37 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -13,52 % -20,08 % -
Tempo di recupero - 699 j -
DSR 8,76 % 9,47 % -
Sortino 0,77 0,21 -
VAR 95 -2,14 % -2,72 % -
VAR 99 -6,36 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,15 -
TEV 11,12 % 8,85 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,01 -
Up Capture Ratio 0,64 0,73 -
Down Capture Ratio 0,49 0,70 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,54 0,67 -
72,91 73,69 -
Beta bull 0,56 0,65 -
Beta bear 0,51 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,25 -
Kurtosis 2,57 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR