Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,49 % 5,88 % 2,30 % 6,53 % 7,78 % 6,57 % 12,89 % - -
Categoria -0,08 % 1,02 % 7,74 % -3,96 % 0,24 % -0,42 % 3,86 % 17,94 % 37,75 % 37,49 %
Delta 0,10 % 0,46 % -1,86 % 6,25 % 6,28 % 8,20 % 2,71 % -5,05 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,48 % 11,03 % -6,22 % -1,77 % -3,01 % 7,45 % 30,31 % 63,58 % 92,42 %
Delta 0,37 % 1,00 % -5,15 % 8,52 % 8,30 % 10,79 % -0,88 % -17,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 9,13 % - - - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,79 % 14,73 % 3,51 % 17,72 % -9,25 % 7,26 %
Delta -9,72 % -0,95 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -18,63 % -5,91 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,02 % 2,92 % -
Categoria 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Delta 8,18 % 0,14 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta 4,84 % -3,11 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 12,67 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -10,06 % -14,77 % -
Tempo di recupero - 588 j -
DSR 9,14 % 9,26 % -
Sortino 0,74 0,03 -
VAR 95 -2,69 % -2,84 % -
VAR 99 -5,52 % -3,61 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,02 -
TEV 11,62 % 9,44 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,66 0,92 -
Indice Omega 1,13 1,01 -
Reattività
Beta 0,55 0,76 -
35,45 49,63 -
Beta bull 0,18 0,57 -
Beta bear 0,51 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,23 -
Kurtosis 0,85 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market