Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -1,15 % 2,33 % -4,49 % -10,50 % -9,59 % 3,19 % 21,41 % - -
Categoria -0,01 % 0,27 % 2,74 % -0,44 % -2,36 % -0,52 % 4,17 % 15,56 % 31,91 % 35,95 %
Delta -0,65 % -1,42 % -0,41 % -4,06 % -8,14 % -9,07 % -0,98 % 5,84 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,48 % 2,78 % -1,20 % -5,55 % -3,84 % 6,25 % 27,02 % 55,75 % 88,73 %
Delta -0,06 % -0,67 % -0,46 % -3,30 % -4,95 % -5,75 % -3,06 % -5,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,13 % 10,47 % - - - - - -
Categoria 11,70 % 10,09 % -13,79 % 14,75 % 3,47 % 17,66 % -9,22 % 7,24 %
Delta 14,42 % 0,38 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta 5,56 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 6,66 % -
Categoria 4,48 % 4,75 % 6,14 %
Delta 0,29 % 1,91 % -
Benchmark* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Delta -2,68 % -1,46 % -
Rischio
Volatilità 18,40 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 10,15 % 9,01 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Max drawdown -22,27 % -22,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,47 % 10,48 % -
Sortino 0,11 0,37 -
VAR 95 -3,62 % -2,96 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,28 -
TEV 5,72 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,17 1,04 -
Down Capture Ratio 1,27 1,10 -
Indice Omega 1,08 1,15 -
Reattività
Beta 1,26 1,12 -
94,30 88,53 -
Beta bull 1,27 1,16 -
Beta bear 1,30 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,03 -
Kurtosis 4,52 4,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market