Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,37 % 2,20 % -15,21 % -9,63 % -12,75 % 0,26 % 15,90 % - -
Categoria -0,12 % 1,27 % 6,21 % -6,08 % -2,48 % -3,50 % 1,96 % 12,16 % 34,47 % 32,37 %
Delta -0,03 % 0,11 % -4,01 % -9,13 % -7,15 % -9,26 % -1,70 % 3,74 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,13 % 10,47 % - - - - - -
Categoria 11,68 % 10,07 % -13,79 % 14,76 % 3,50 % 17,74 % -9,25 % 7,27 %
Delta 14,44 % 0,40 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta 5,56 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,65 % 3,74 % -
Categoria 1,87 % 2,79 % 5,77 %
Delta -1,22 % 0,95 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -4,53 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 17,29 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -22,27 % -22,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,14 % 10,62 % -
Sortino -0,18 0,10 -
VAR 95 -3,62 % -2,96 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,08 -
TEV 5,44 % 5,00 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,11 1,03 -
Down Capture Ratio 1,26 1,10 -
Indice Omega 0,94 1,05 -
Reattività
Beta 1,25 1,11 -
93,77 88,10 -
Beta bull 1,27 1,11 -
Beta bear 1,29 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,10 -
Kurtosis 5,95 5,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market