Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,16 % -1,54 % -3,63 % -10,39 % -10,39 % -1,10 % 22,52 % - -
Categoria 0,07 % 0,49 % 0,03 % 1,56 % -0,45 % -0,45 % 3,53 % 21,38 % 31,84 % 38,28 %
Delta -0,19 % -0,65 % -1,57 % -5,19 % -9,93 % -9,94 % -4,63 % 1,14 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,46 % -0,22 % 0,24 % -3,48 % -3,48 % 4,34 % 32,16 % 56,99 % 93,21 %
Delta -0,02 % -0,62 % -1,31 % -3,86 % -6,91 % -6,91 % -5,44 % -9,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,13 % 10,47 % - - - - - -
Categoria 11,73 % 10,10 % -13,82 % 14,73 % 3,47 % 17,66 % -9,23 % 7,24 %
Delta 14,40 % 0,37 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta 5,56 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 6,66 % -
Categoria 4,53 % 4,77 % 6,15 %
Delta 0,23 % 1,89 % -
Benchmark* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Delta -2,68 % -1,46 % -
Rischio
Volatilità 18,40 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 10,14 % 9,01 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Max drawdown -22,27 % -22,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,47 % 10,48 % -
Sortino 0,11 0,37 -
VAR 95 -3,62 % -2,96 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,28 -
TEV 5,72 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,17 1,04 -
Down Capture Ratio 1,27 1,10 -
Indice Omega 1,08 1,15 -
Reattività
Beta 1,26 1,12 -
94,30 88,53 -
Beta bull 1,27 1,16 -
Beta bear 1,30 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,03 -
Kurtosis 4,52 4,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market