Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,11 % -0,97 % 1,97 % -8,15 % -5,75 % -7,14 % 0,85 % 4,27 % - -
Categoria -0,23 % 0,21 % 2,39 % -1,75 % 0,05 % -0,18 % 3,31 % 7,94 % 11,30 % 9,96 %
Delta -0,88 % -1,18 % -0,43 % -6,39 % -5,80 % -6,95 % -2,46 % -3,67 % - -
Benchmark* -1,00 % -0,76 % 1,85 % -5,98 % -3,68 % -4,59 % 2,56 % 5,14 % 8,12 % 25,25 %
Delta -0,11 % -0,21 % 0,12 % -2,17 % -2,07 % -2,55 % -1,70 % -0,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,83 % 6,58 % -10,90 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 5,88 % -2,87 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,45 % 0,71 % -
Categoria 3,13 % 1,48 % 1,92 %
Delta -2,69 % -0,77 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -3,13 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 8,00 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,88 % 6,09 % -
Sortino -0,36 -0,32 -
VAR 95 -3,14 % -1,82 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,24 -
TEV 3,72 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,93 0,81 -
Down Capture Ratio 1,05 0,82 -
Indice Omega 0,89 0,92 -
Reattività
Beta 1,13 0,90 -
86,15 64,31 -
Beta bull 1,19 1,03 -
Beta bear 1,33 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,79 -
Kurtosis 5,12 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market