Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -0,60 % 0,28 % -1,66 % -9,08 % -7,78 % -1,65 % -1,48 % - -
Categoria 0,16 % 0,33 % 0,88 % 1,67 % -0,03 % 1,46 % 4,29 % 8,54 % 9,41 % 12,46 %
Delta -0,78 % -0,93 % -0,60 % -3,33 % -9,05 % -9,24 % -5,95 % -10,03 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,04 % 1,07 % 0,45 % -4,48 % -3,43 % 1,14 % 2,60 % 10,59 % 30,04 %
Delta -0,57 % -0,56 % -0,79 % -2,10 % -4,60 % -4,35 % -2,80 % -4,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,41 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta 5,86 % -2,90 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,56 % -0,12 % -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta -4,21 % -3,02 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta -1,87 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 7,62 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,12 % 6,01 % -
Sortino -0,42 -0,50 -
VAR 95 -3,14 % -1,66 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,40 -
TEV 3,72 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,98 0,78 -
Down Capture Ratio 1,13 0,85 -
Indice Omega 0,83 0,83 -
Reattività
Beta 1,11 0,91 -
85,60 61,97 -
Beta bull 0,90 0,98 -
Beta bear 1,26 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,96 -
Kurtosis 4,80 4,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market