Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,11 % 4,08 % 17,53 % -5,64 % -3,96 % 5,50 % 48,34 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta -0,08 % 0,60 % 0,80 % 2,89 % 0,54 % 0,50 % 2,14 % 11,53 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,35 % 0,27 % 0,14 % 1,03 % 0,50 % 0,11 % 0,20 % 2,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,21 % 23,34 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 6,53 % 4,45 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,71 % 1,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,58 % 15,43 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,82 % 3,23 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 0,09 % 0,67 % -
Rischio
Volatilità 20,46 % 16,60 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,78 % -22,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,57 % 12,01 % -
Sortino 0,17 1,05 -
VAR 95 -4,69 % -3,75 % -
VAR 99 -10,50 % -7,40 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,76 -
TEV 2,84 % 3,14 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,21 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,09 1,33 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
98,12 96,43 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 0,99 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,90 -
Kurtosis 3,60 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR