Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,20 % 0,82 % 1,38 % 1,60 % 2,26 % 7,68 % 22,04 % - -
Categoria 0,55 % -0,69 % -1,89 % -3,54 % -6,57 % -7,07 % 0,38 % 10,80 % 19,16 % 25,09 %
Delta -0,68 % 0,90 % 2,71 % 4,92 % 8,17 % 9,33 % 7,31 % 11,24 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 9,99 % - - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -5,14 % 3,18 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -7,47 % 0,37 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,94 % 4,60 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 5,11 % 1,48 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 3,44 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 4,17 % 6,63 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -4,57 % -9,19 % -
Tempo di recupero - 244 j -
DSR 2,92 % 4,67 % -
Sortino 1,65 0,40 -
VAR 95 -0,81 % -1,76 % -
VAR 99 -2,02 % -2,39 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,28 -
TEV 8,04 % 7,69 % -
Information ratio (IR) 0,43 0 -
Up Capture Ratio 0,41 0,53 -
Down Capture Ratio 0,16 0,42 -
Indice Omega 1,52 1,13 -
Reattività
Beta 0,25 0,39 -
31,93 23,59 -
Beta bull 0,10 0,35 -
Beta bear 0,26 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,31 -
Kurtosis 2,83 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index