Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,10 % 0,30 % 2,30 % 2,30 % 1,69 % 3,13 % 6,34 % - -
Categoria 0,03 % 0,21 % 0,89 % 6,18 % 1,43 % 1,22 % 3,21 % 16,03 % 21,55 % 24,70 %
Delta -0,01 % -0,31 % -0,59 % -3,88 % 0,87 % 0,47 % -0,08 % -9,69 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,24 % 0,69 % 4,82 % -3,79 % -3,88 % 2,37 % 15,43 % 29,83 % 56,85 %
Delta 0,09 % -0,34 % -0,40 % -2,51 % 6,10 % 5,57 % 0,76 % -9,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,07 % 3,12 % - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,93 % 3,13 % 12,77 % -7,66 % 5,17 %
Delta -5,12 % -4,66 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,97 % -7,51 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % 2,27 % -
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta 0,20 % -2,95 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 0,87 % -3,91 % -
Rischio
Volatilità 3,86 % 3,71 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -3,50 % -4,81 % -
Tempo di recupero - 545 j -
DSR 3,05 % 2,79 % -
Sortino 0,34 -0,19 -
VAR 95 -0,98 % -0,78 % -
VAR 99 -1,97 % -1,37 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,15 -
TEV 9,55 % 7,24 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,34 0,31 -
Down Capture Ratio 0,23 0,30 -
Indice Omega 1,10 0,95 -
Reattività
Beta 0,15 0,24 -
17,81 31,62 -
Beta bull 0,06 0,18 -
Beta bear 0,02 0,16 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,54 -
Kurtosis 3,38 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market