Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,42 % 0,70 % -0,29 % 0,10 % 1,50 % 3,77 % 4,47 % - -
Categoria -0,01 % 0,33 % 2,12 % -0,22 % -0,61 % 0,62 % 4,10 % 11,59 % 22,11 % 23,21 %
Delta 0,14 % 0,10 % -1,42 % -0,07 % 0,72 % 0,87 % -0,33 % -7,12 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,43 % 1,62 % -1,57 % -5,24 % -3,92 % 4,54 % 16,59 % 31,00 % 55,02 %
Delta 0,63 % 0,86 % -0,92 % 1,28 % 5,34 % 5,42 % -0,78 % -12,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,07 % 3,12 % - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,62 % -11,72 % 9,91 % 3,15 % 12,72 % -7,62 % 5,16 %
Delta -5,13 % -4,49 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,97 % -7,51 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 1,23 % -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,45 %
Delta -0,18 % -2,34 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -1,76 % -3,86 % -
Rischio
Volatilità 3,82 % 3,81 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -3,50 % -5,07 % -
Tempo di recupero - 610 j -
DSR 3,01 % 2,93 % -
Sortino 0,33 -0,51 -
VAR 95 -0,98 % -0,79 % -
VAR 99 -1,97 % -1,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,40 -
TEV 9,66 % 7,39 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,32 0,30 -
Down Capture Ratio 0,24 0,31 -
Indice Omega 1,10 0,89 -
Reattività
Beta 0,16 0,25 -
18,85 35,48 -
Beta bull 0,06 0,19 -
Beta bear 0,02 0,19 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,59 -
Kurtosis 3,64 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market