Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % 0,01 % 0,37 % 3,44 % 3,53 % -5,54 % 8,80 % 40,15 % - -
Categoria -0,09 % 0,46 % 1,86 % 5,04 % 4,61 % -1,50 % 11,04 % 36,99 % 78,27 % 153,47 %
Delta -1,03 % -0,45 % -1,50 % -1,59 % -1,08 % -4,04 % -2,24 % 3,17 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,02 % 1,09 % 5,60 % 5,03 % -1,40 % 13,41 % 45,15 % 99,91 % 195,12 %
Delta -0,41 % -0,01 % -0,73 % -2,16 % -1,50 % -4,14 % -4,61 % -5,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,46 % 24,71 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 5,82 % 5,79 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,05 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % 12,01 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta -1,75 % 1,34 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta -4,27 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 20,36 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -24,32 % -24,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,35 % 12,26 % -
Sortino 0,22 0,74 -
VAR 95 -4,52 % -4,06 % -
VAR 99 -10,32 % -7,35 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,54 -
TEV 3,73 % 4,29 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,95 1,04 -
Down Capture Ratio 1,02 1,08 -
Indice Omega 1,11 1,26 -
Reattività
Beta 0,99 1,04 -
96,66 93,62 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 0,96 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,83 -
Kurtosis 3,68 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR