Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -2,06 % 8,92 % -11,32 % -8,87 % -10,32 % 6,26 % 44,48 % - -
Categoria -0,05 % -1,93 % 7,43 % -10,69 % -8,27 % -7,79 % 4,64 % 36,07 % 79,81 % 131,84 %
Delta 0,66 % -0,13 % 1,49 % -0,63 % -0,59 % -2,52 % 1,62 % 8,40 % - -
Benchmark* 0,09 % -2,31 % 7,41 % -11,66 % -8,26 % -8,36 % 6,75 % 45,27 % 100,30 % 167,42 %
Delta 0,51 % 0,25 % 1,51 % 0,34 % -0,60 % -1,96 % -0,49 % -0,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,46 % 24,71 % - - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 5,73 % 5,79 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,05 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,68 % 8,17 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 2,30 % 1,73 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -0,69 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 19,18 % 17,95 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,32 % -24,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,98 % 13,09 % -
Sortino 0,09 0,42 -
VAR 95 -4,52 % -4,22 % -
VAR 99 -10,32 % -7,35 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,31 -
TEV 3,41 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,98 1,04 -
Down Capture Ratio 1,00 1,06 -
Indice Omega 1,02 1,15 -
Reattività
Beta 0,97 1,03 -
96,95 94,51 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,63 -
Kurtosis 4,43 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR