Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 5,11 % -5,98 % -16,18 % -11,30 % -16,74 % 2,30 % 20,19 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,28 % 0,82 % -0,49 % -1,62 % -2,21 % -3,40 % 1,22 % 3,29 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta -0,16 % -2,23 % 0,00 % -1,44 % -2,31 % -2,90 % -1,08 % -2,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,46 % 24,71 % - - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 5,44 % 5,59 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,05 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,81 % 8,22 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 1,66 % 1,24 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,90 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 15,87 % 16,70 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -15,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 11,56 % 11,76 % -
Sortino 0,21 0,48 -
VAR 95 -4,17 % -4,17 % -
VAR 99 -7,35 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,34 -
TEV 3,35 % 4,22 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 1,07 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
95,55 93,78 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 1,07 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,25 -
Kurtosis 2,22 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR