Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 4,31 % -4,62 % -12,47 % -8,68 % -11,86 % 3,23 % 19,35 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,49 % 0,61 % -0,87 % -2,31 % -2,01 % -3,30 % 2,92 % 8,54 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,49 % -1,74 % 0,03 % -1,07 % -2,32 % -1,81 % -0,86 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,94 % 20,92 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,35 % 6,85 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,28 % 1,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 7,41 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,86 % 3,37 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,09 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 13,33 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,60 % -16,42 % -
Tempo di recupero - 596 j -
DSR 9,77 % 10,29 % -
Sortino 0,26 0,47 -
VAR 95 -3,08 % -3,66 % -
VAR 99 -5,89 % -4,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,34 -
TEV 2,78 % 4,20 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
95,65 91,50 -
Beta bull 0,90 0,90 -
Beta bear 1,06 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,36 -
Kurtosis 1,58 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR