Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -1,07 % 2,32 % 8,18 % -4,33 % -2,59 % 14,87 % 32,27 % - -
Categoria 0,05 % -1,40 % 1,20 % 6,29 % -3,54 % -0,39 % 10,90 % 21,00 % 52,16 % 81,73 %
Delta -0,22 % 0,33 % 1,12 % 1,89 % -0,78 % -2,20 % 3,97 % 11,27 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,06 % 2,37 % 8,46 % -4,17 % -0,53 % 17,05 % 36,99 % 90,92 % 141,97 %
Delta -0,11 % -0,01 % -0,06 % -0,28 % -0,15 % -2,06 % -2,18 % -4,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,93 % 21,32 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta 9,33 % 7,13 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,29 % 1,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 10,40 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 1,50 % 3,15 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,76 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 17,51 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 14,46 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -20,33 % -20,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,36 % 10,93 % -
Sortino 0,37 0,69 -
VAR 95 -4,07 % -3,36 % -
VAR 99 -9,21 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,51 -
TEV 3,29 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,06 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
96,67 93,09 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,93 -
Kurtosis 3,81 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR