Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 3,39 % -1,11 % -1,19 % -0,67 % 2,82 % 5,52 % 22,53 % - -
Categoria 0,41 % 3,40 % -1,15 % -1,11 % 0,27 % 2,82 % 2,61 % 16,68 % 55,18 % 44,04 %
Delta -0,27 % -0,01 % 0,04 % -0,08 % -0,94 % 0,00 % 2,91 % 5,85 % - -
Benchmark* 0,58 % 2,54 % -1,39 % 0,08 % 1,76 % 4,66 % 5,94 % 26,75 % 74,85 % 66,30 %
Delta -0,44 % 0,85 % 0,28 % -1,27 % -2,43 % -1,84 % -0,42 % -4,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,38 % 17,00 % - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,09 % 22,18 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,94 % 3,35 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,88 % 1,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 6,87 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta 2,66 % 1,86 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -1,35 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 11,15 % 13,41 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,17 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,60 % -17,89 % -
Tempo di recupero 44 j 298 j -
DSR 7,94 % 9,40 % -
Sortino 0,26 0,46 -
VAR 95 -2,92 % -3,09 % -
VAR 99 -3,23 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,32 -
TEV 2,60 % 4,39 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,14 1,15 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
94,57 89,33 -
Beta bull 0,85 1,01 -
Beta bear 1,08 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,22 -
Kurtosis -0,44 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR