Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -1,72 % -0,63 % 1,68 % 5,56 % 7,97 % 6,66 % 41,03 % - -
Categoria -0,73 % -1,35 % -0,20 % 1,93 % 6,37 % 8,34 % 5,27 % 31,87 % 55,82 % 49,15 %
Delta -0,07 % -0,37 % -0,42 % -0,25 % -0,81 % -0,36 % 1,39 % 9,16 % - -
Benchmark* -0,48 % -1,13 % 0,19 % 1,53 % 8,07 % 10,01 % 8,41 % 43,73 % 77,28 % 71,92 %
Delta -0,33 % -0,59 % -0,82 % 0,15 % -2,50 % -2,03 % -1,74 % -2,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,38 % 17,00 % - - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 1,99 % 3,36 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,88 % 1,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,20 % 10,03 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 2,60 % 2,57 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -0,32 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 14,52 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,18 % 10,01 % -
Sortino 0,45 0,73 -
VAR 95 -3,02 % -3,09 % -
VAR 99 -8,04 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,52 -
TEV 2,79 % 4,39 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,96 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
96,68 90,56 -
Beta bull 0,88 1,00 -
Beta bear 0,90 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,54 -
Kurtosis 3,92 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR